如何在 excel 中计算自相关

自相关衡量连续时间间隔内时间序列与其自身滞后版本之间的相似程度。

有时也称为“序列相关”或“滞后相关”，因为它衡量变量的当前值与其历史值之间的关系。

当时间序列中的自相关性较高时，只需参考过去的值即可轻松预测未来值。

Excel 中的自相关

Excel 中没有计算自相关的内置函数，但我们可以使用单个公式来计算给定滞后值的时间序列的自相关。

例如，假设我们有以下时间序列，显示某个变量在 15 个不同时间段内的值：

我们可以使用以下公式来计算滞后 k =2 时的自相关。

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

这给出的值为0.656325 。这是滞后 k = 2 时的自相关。

我们可以通过改变公式中的取值范围来计算滞后k = 3处的自相关：

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

这给出的值为0.49105 。这是滞后 k = 3 时的自相关。

我们可以使用类似的公式找到每个滞后处的自相关。您会注意到，滞后越大，自相关性越低。这是典型的自回归时间序列过程。

您可以在此页面找到更多 Excel 时间序列教程。