如何在 excel 中计算互相关

互相关是衡量一个时间序列与另一个时间序列的滞后版本之间相似程度的方法。

这种类型的相关性对于计算很有用，因为它可以告诉我们一个时间序列中的值是否可以预测另一个时间序列中的未来值。

换句话说，它可以告诉我们一个时间序列是否是另一个时间序列的领先指标。

以下示例演示如何在 Excel 中计算两个时间序列之间的互相关性。

示例：如何在 Excel 中计算互相关

假设 Excel 中有以下两个时间序列，显示某公司连续 12 个月的总营销支出（以千为单位）以及总收入（以千为单位）：

我们可以通过在单元格E2中键入以下公式来计算两个时间序列之间不同滞后的互相关：

 =CORREL(OFFSET( A$2:A$13 ,0,0,COUNT( A$2:A$13 )- D2 ,1),OFFSET( B$2:B$13 , D2 ,0,COUNT( B$2:B$13 )- D2,1 ))

然后我们可以单击该公式并将其拖动到 E 列中的其余单元格：

从结果我们可以看出：

• 滞后 0 处的相关性（即没有滞后的两个时间序列之间的正常相关性）为0.77 。
• 滞后 1 处的相关性为0.93 。
• 滞后 2 处的相关性为0.95 。

等等。

请注意，两个时间序列之间的滞后值为2时相关性最高。

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