So berechnen sie die autokorrelation in excel

Die Autokorrelation misst den Grad der Ähnlichkeit zwischen einer Zeitreihe und einer verzögerten Version ihrer selbst über aufeinanderfolgende Zeitintervalle.

Sie wird manchmal auch als „serielle Korrelation“ oder „verzögerte Korrelation“ bezeichnet, da sie die Beziehung zwischen den aktuellen Werten einer Variablen und ihren historischen Werten misst.

Wenn die Autokorrelation in einer Zeitreihe hoch ist, ist es einfach, zukünftige Werte vorherzusagen, indem einfach auf vergangene Werte verwiesen wird.

Autokorrelation in Excel

Es gibt keine integrierte Funktion zur Berechnung der Autokorrelation in Excel, aber wir können eine einzige Formel verwenden, um die Autokorrelation einer Zeitreihe für einen bestimmten Verzögerungswert zu berechnen.

Angenommen, wir haben die folgende Zeitreihe, die den Wert einer bestimmten Variablen über 15 verschiedene Zeiträume zeigt:

Mit der folgenden Formel können wir die Autokorrelation bei Lag k =2 berechnen.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Dies ergibt einen Wert von 0,656325 . Dies ist die Autokorrelation bei Verzögerung k = 2.

Wir können die Autokorrelation bei Lag k = 3 berechnen, indem wir den Wertebereich in der Formel ändern:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Dies ergibt einen Wert von 0,49105 . Dies ist die Autokorrelation bei Verzögerung k = 3.

Mit einer ähnlichen Formel können wir die Autokorrelation bei jeder Verzögerung ermitteln. Sie werden feststellen, dass die Autokorrelation umso geringer ist, je höher die Verzögerung ist. Dies ist typisch für einen autoregressiven Zeitreihenprozess.

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