So extrahieren sie standardfehler aus der funktion lm() in r

Mit den folgenden Methoden können Sie den Reststandardfehler sowie den Standardfehler der einzelnen Regressionskoeffizienten der Funktion lm() in R extrahieren:

Methode 1: Extrahieren Sie den verbleibenden Standardfehler

 #extract residual standard error of regression model
summary(model)$sigma

Methode 2: Extrahieren Sie den Standardfehler einzelner Regressionskoeffizienten

 #extract standard error of individual regression coefficients
sqrt(diag(vcov(model)))

Das folgende Beispiel zeigt, wie die einzelnen Methoden in der Praxis angewendet werden.

Beispiel: Extrahieren von Standardfehlern aus lm() in R

Angenommen, wir passen das folgende multiple lineare Regressionsmodell in R an:

 #create data frame
df <- data. frame (rating=c(67, 75, 79, 85, 90, 96, 97),
                 points=c(8, 12, 16, 15, 22, 28, 24),
                 assists=c(4, 6, 6, 5, 3, 8, 7),
                 rebounds=c(1, 4, 3, 3, 2, 6, 7))

#fit multiple linear regression model
model <- lm(rating ~ points + assists + rebounds, data=df)

Wir können die Funktion summary() verwenden, um die vollständige Zusammenfassung des Regressionsmodells anzuzeigen:

 #view model summary
summary(model)

Call:
lm(formula = rating ~ points + assists + rebounds, data = df)

Residuals:
      1 2 3 4 5 6 7 
-1.5902 -1.7181 0.2413 4.8597 -1.0201 -0.6082 -0.1644 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept) 66.4355 6.6932 9.926 0.00218 **
points 1.2152 0.2788 4.359 0.02232 * 
assists -2.5968 1.6263 -1.597 0.20860   
rebounds 2.8202 1.6118 1.750 0.17847   
---
Significant. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.193 on 3 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9589, Adjusted R-squared: 0.9179 
F-statistic: 23.35 on 3 and 3 DF, p-value: 0.01396

Der verbleibende Standardfehler des Modells beträgt 3,193 und jeder der Standardfehler für die einzelnen Regressionskoeffizienten ist in Std. ersichtlich. Ausgabefehlerspalte .

Um nur den Reststandardfehler aus dem Modell zu extrahieren, können wir die folgende Syntax verwenden:

 #extract residual standard error of regression model
summary(model)$sigma

[1] 3.19339

Und um nur die Standardfehler für jeden einzelnen Regressionskoeffizienten zu extrahieren, können wir die folgende Syntax verwenden:

 #extract standard error of individual regression coefficients
sqrt(diag(vcov(model)))

(Intercept) points assists rebounds 
  6.6931808 0.2787838 1.6262899 1.6117911 

Beachten Sie, dass diese Werte den Werten entsprechen, die wir zuvor in der gesamten Zusammenfassung der Regressionsergebnisse gesehen haben.

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Zusätzliche Ressourcen

In den folgenden Tutorials wird erläutert, wie Sie andere häufige Aufgaben in R ausführen:

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