{"id":626,"date":"2023-07-29T06:59:56","date_gmt":"2023-07-29T06:59:56","guid":{"rendered":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/"},"modified":"2023-07-29T06:59:56","modified_gmt":"2023-07-29T06:59:56","slug":"robuste-standardfehlerstatistik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/","title":{"rendered":"Verwendung robuster standardfehler bei der regression in stata"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n

Die multiple lineare Regression<\/a> ist eine Methode, mit der wir die Beziehung zwischen mehreren erkl\u00e4renden Variablen und einer Antwortvariablen verstehen k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n

Leider tritt bei der Regression h\u00e4ufig ein Problem auf, die sogenannte Heteroskedastizit\u00e4t<\/a> , bei der es zu einer systematischen \u00c4nderung der Varianz der Residuen \u00fcber einen Bereich gemessener Werte kommt.<\/span><\/p>\n

Dies f\u00fchrt zu einer Erh\u00f6hung der Varianz der Regressionskoeffizientensch\u00e4tzungen, das Regressionsmodell ber\u00fccksichtigt dies jedoch nicht. Dies macht es viel wahrscheinlicher, dass ein Regressionsmodell behauptet, ein Term im Modell sei statistisch signifikant, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist.<\/span><\/p>\n

Eine M\u00f6glichkeit, dieses Problem zu ber\u00fccksichtigen, besteht darin, robuste Standardfehler<\/strong> zu verwenden, die gegen\u00fcber dem Problem der Heteroskedastizit\u00e4t \u201erobuster\u201c sind und tendenziell ein genaueres Ma\u00df f\u00fcr den wahren Standardfehler eines Regressionskoeffizienten liefern.<\/span><\/p>\n

In diesem Tutorial wird erl\u00e4utert, wie Sie robuste Standardfehler in der Regressionsanalyse in Stata verwenden.<\/span><\/p>\n

Beispiel: Robuste Standardfehler in Stata<\/strong><\/span><\/h2>\n

Wir werden den automatisch<\/em> integrierten Stata-Datensatz verwenden, um zu veranschaulichen, wie robuste Standardfehler in der Regression verwendet werden.<\/span><\/p>\n

Schritt 1: Daten laden und anzeigen.<\/strong><\/span><\/p>\n

Verwenden Sie zun\u00e4chst den folgenden Befehl, um die Daten zu laden:<\/span><\/p>\n

\n

automatische Nutzung des Systems<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

Anschlie\u00dfend lassen Sie sich die Rohdaten mit folgendem Befehl anzeigen:<\/span><\/p>\n

\n

br<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n

\"Automatischer<\/p>\n

Schritt 2: F\u00fchren Sie eine multiple lineare Regression ohne robuste Standardfehler durch.<\/strong><\/span><\/p>\n

Als N\u00e4chstes geben wir den folgenden Befehl ein, um eine multiple lineare Regression durchzuf\u00fchren, wobei der Preis<\/em> als Antwortvariable und mpg<\/em> und Gewicht<\/em> als erkl\u00e4rende Variablen verwendet werden:<\/span><\/p>\n

\n

Regressionspreis mpg Gewicht<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n

\"Mehrere<\/p>\n

Schritt 3: F\u00fchren Sie eine multiple lineare Regression mit robusten Standardfehlern durch.<\/strong><\/span><\/p>\n

Wir werden jetzt genau die gleiche multiple lineare Regression durchf\u00fchren, aber dieses Mal werden wir den Befehl vce(robust)<\/strong> verwenden, damit Stata wei\u00df, wie man robuste Standardfehler verwendet:<\/span><\/p>\n

\n

Regressionspreis MPG-Gewicht, VCE (robust)<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n

\"Robuste<\/p>\n

Hier gibt es einige interessante Dinge zu beachten:<\/span><\/p>\n

1. Die Koeffizientensch\u00e4tzungen blieben gleich<\/strong> . Wenn wir robuste Standardfehler verwenden, \u00e4ndern sich die Koeffizientensch\u00e4tzungen \u00fcberhaupt nicht. Beachten Sie, dass die Koeffizientensch\u00e4tzungen f\u00fcr mpg, Gewicht und Konstante f\u00fcr beide Regressionen wie folgt lauten:<\/span><\/p>\n

    \n
  • MPG:<\/strong> -49,51222<\/span><\/li>\n
  • Gewicht:<\/strong> 1,746559<\/span><\/li>\n
  • _gegen:<\/strong> 1946.069<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    2. Standardfehler haben sich ge\u00e4ndert<\/strong> . Beachten Sie, dass bei Verwendung robuster Standardfehler die Standardfehler f\u00fcr jede der Koeffizientensch\u00e4tzungen zunahmen.<\/span><\/p>\n

    Hinweis:<\/strong> In den meisten F\u00e4llen sind die robusten Standardfehler gr\u00f6\u00dfer als die normalen Standardfehler, in seltenen F\u00e4llen ist es jedoch m\u00f6glich, dass die robusten Standardfehler tats\u00e4chlich kleiner sind.<\/em><\/span><\/p>\n

    3. Die Teststatistik jedes Koeffizienten hat sich ge\u00e4ndert.<\/strong> Beachten Sie, dass der absolute Wert jeder Teststatistik , t<\/em> , abgenommen hat. Tats\u00e4chlich wird die Teststatistik als gesch\u00e4tzter Koeffizient dividiert durch den Standardfehler berechnet. Je gr\u00f6\u00dfer also der Standardfehler ist, desto kleiner ist der Absolutwert der Teststatistik.<\/span><\/p>\n

    4. Die p-Werte haben sich ge\u00e4ndert<\/strong> . Beachten Sie, dass auch die p-Werte f\u00fcr jede Variable gestiegen sind. Dies liegt daran, dass kleinere Teststatistiken mit gr\u00f6\u00dferen p-Werten verbunden sind.<\/span><\/p>\n

    Obwohl sich die p-Werte f\u00fcr unsere Koeffizienten ge\u00e4ndert haben, ist die mpg-<\/em> Variable bei \u03b1 = 0,05 immer noch nicht statistisch signifikant und das Variablengewicht<\/em> ist bei \u03b1 = 0,05 immer noch statistisch signifikant.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Die multiple lineare Regression ist eine Methode, mit der wir die Beziehung zwischen mehreren erkl\u00e4renden Variablen und einer Antwortvariablen verstehen k\u00f6nnen. Leider tritt bei der Regression h\u00e4ufig ein Problem auf, die sogenannte Heteroskedastizit\u00e4t , bei der es zu einer systematischen \u00c4nderung der Varianz der Residuen \u00fcber einen Bereich gemessener Werte kommt. Dies f\u00fchrt zu einer […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"yoast_head":"\nVerwendung robuster Standardfehler bei der Regression in Stata - Statorials<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Eine einfache Erkl\u00e4rung zur Verwendung robuster Standardfehler in der Regressionsanalyse in Stata.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Verwendung robuster Standardfehler bei der Regression in Stata - Statorials\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Eine einfache Erkl\u00e4rung zur Verwendung robuster Standardfehler in der Regressionsanalyse in Stata.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Statorials\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-07-29T06:59:56+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/robusteerrorsstata1.png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Dr. Benjamin Anderson\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Dr. Benjamin Anderson\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/\",\"url\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/\",\"name\":\"Verwendung robuster Standardfehler bei der Regression in Stata - Statorials\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-07-29T06:59:56+00:00\",\"dateModified\":\"2023-07-29T06:59:56+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/#\/schema\/person\/ec75c4d6365f2708f8a0ad3a42121aa0\"},\"description\":\"Eine einfache Erkl\u00e4rung zur Verwendung robuster Standardfehler in der Regressionsanalyse in Stata.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de-DE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Heim\",\"item\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Verwendung robuster standardfehler bei der regression in stata\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/\",\"name\":\"Statorials\",\"description\":\"Ihr Leitfaden f\u00fcr statistische Kompetenz !\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"de-DE\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/#\/schema\/person\/ec75c4d6365f2708f8a0ad3a42121aa0\",\"name\":\"Dr. Benjamin Anderson\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de-DE\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Benjamin-Anderson-96x96.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Benjamin-Anderson-96x96.jpg\",\"caption\":\"Dr. Benjamin Anderson\"},\"description\":\"Hallo, ich bin Benjamin, ein pensionierter Statistikprofessor, der sich zum engagierten Statorials-Lehrer entwickelt hat. Mit umfassender Erfahrung und Fachwissen auf dem Gebiet der Statistik bin ich bestrebt, mein Wissen zu teilen, um Studenten durch Statorials zu bef\u00e4higen. Mehr wissen\",\"sameAs\":[\"https:\/\/statorials.org\/de\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Verwendung robuster Standardfehler bei der Regression in Stata - Statorials","description":"Eine einfache Erkl\u00e4rung zur Verwendung robuster Standardfehler in der Regressionsanalyse in Stata.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Verwendung robuster Standardfehler bei der Regression in Stata - Statorials","og_description":"Eine einfache Erkl\u00e4rung zur Verwendung robuster Standardfehler in der Regressionsanalyse in Stata.","og_url":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/","og_site_name":"Statorials","article_published_time":"2023-07-29T06:59:56+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/robusteerrorsstata1.png"}],"author":"Dr. Benjamin Anderson","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"Dr. Benjamin Anderson","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"3 Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/","url":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/","name":"Verwendung robuster Standardfehler bei der Regression in Stata - Statorials","isPartOf":{"@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/#website"},"datePublished":"2023-07-29T06:59:56+00:00","dateModified":"2023-07-29T06:59:56+00:00","author":{"@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/#\/schema\/person\/ec75c4d6365f2708f8a0ad3a42121aa0"},"description":"Eine einfache Erkl\u00e4rung zur Verwendung robuster Standardfehler in der Regressionsanalyse in Stata.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de-DE","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/robuste-standardfehlerstatistik\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Heim","item":"https:\/\/statorials.org\/de\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Verwendung robuster standardfehler bei der regression in stata"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/#website","url":"https:\/\/statorials.org\/de\/","name":"Statorials","description":"Ihr Leitfaden f\u00fcr statistische Kompetenz !","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/statorials.org\/de\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"de-DE"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/#\/schema\/person\/ec75c4d6365f2708f8a0ad3a42121aa0","name":"Dr. Benjamin Anderson","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de-DE","@id":"https:\/\/statorials.org\/de\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Benjamin-Anderson-96x96.jpg","contentUrl":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Benjamin-Anderson-96x96.jpg","caption":"Dr. Benjamin Anderson"},"description":"Hallo, ich bin Benjamin, ein pensionierter Statistikprofessor, der sich zum engagierten Statorials-Lehrer entwickelt hat. Mit umfassender Erfahrung und Fachwissen auf dem Gebiet der Statistik bin ich bestrebt, mein Wissen zu teilen, um Studenten durch Statorials zu bef\u00e4higen. Mehr wissen","sameAs":["https:\/\/statorials.org\/de"]}]}},"yoast_meta":{"yoast_wpseo_title":"","yoast_wpseo_metadesc":"","yoast_wpseo_canonical":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626"}],"collection":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}