आर में केपीएसएस परीक्षण कैसे करें (एक उदाहरण सहित)

केपीएसएस परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि समय श्रृंखला में स्थिर प्रवृत्ति है या नहीं।

यह परीक्षण निम्नलिखित शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना का उपयोग करता है:

• एच ₀ : समय श्रृंखला में एक स्थिर प्रवृत्ति होती है।
• एच _ए : समय श्रृंखला में कोई स्थिर प्रवृत्ति नहीं होती है ।

यदि परीक्षण का पी-मान एक निश्चित स्तर के महत्व से नीचे है (जैसे α = 0.05), तो हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि समय श्रृंखला में कोई स्थिर प्रवृत्ति नहीं है।

अन्यथा, हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहेंगे।

निम्नलिखित उदाहरण दिखाते हैं कि आर में केपीएसएस परीक्षण कैसे करें।

उदाहरण 1: आर में केपीएसएस परीक्षण (स्थिर डेटा के साथ)

सबसे पहले, आइए काम करने के लिए आर में कुछ नकली डेटा बनाएं:

 #make this example reproducible
set. seeds (100)

#create time series data
data<-rnorm(100)

#plot time series data as line plot
plot(data, type=' l ') 

हम इस समय श्रृंखला डेटा पर KPSS परीक्षण करने के लिए tseries पैकेज से kpss.test() फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं:

 library (tseries)

#perform KPSS test
kpss. test (data, null=" Trend ")

	KPSS Test for Trend Stationarity

data:data
KPSS Trend = 0.034563, Truncation lag parameter = 4, p-value = 0.1

Warning message:
In kpss.test(data, null = "Trend"): p-value greater than printed p-value

पी-वैल्यू 0.1 है। चूँकि यह मान 0.05 से कम नहीं है, हम केपीएसएस परीक्षण की शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल हैं।

इसका मतलब यह है कि हम मान सकते हैं कि समय श्रृंखला में एक स्थिर प्रवृत्ति होती है।

नोट : पी-मान वास्तव में अभी भी 0.1 से अधिक है, लेकिन kpss.test() फ़ंक्शन द्वारा उत्पन्न न्यूनतम मान 0.1 है।

उदाहरण 2: आर में केपीएसएस परीक्षण (गैर-स्थिर डेटा के साथ)

सबसे पहले, आइए काम करने के लिए आर में कुछ नकली डेटा बनाएं:

 #make this example reproducible

#create time series data
data <-c(0, 3, 4, 3, 6, 7, 5, 8, 15, 13, 19, 12, 29, 15, 45, 23, 67, 45)

#plot time series data as line plot
plot(data, type=' l ') 

फिर से, हम इस समय श्रृंखला डेटा पर KPSS परीक्षण करने के लिए tseries पैकेज से kpss.test() फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं:

 library (tseries)

#perform KPSS test
kpss. test (data, null=" Trend ")

	KPSS Test for Trend Stationarity

data:data
KPSS Trend = 0.149, Truncation lag parameter = 2, p-value = 0.04751

पी-वैल्यू 0.04751 है। यह मान 0.05 से कम होने के कारण, हम केपीएसएस परीक्षण की शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं।

इसका मतलब यह है कि समय श्रृंखला स्थिर नहीं है ।

अतिरिक्त संसाधन

निम्नलिखित ट्यूटोरियल आर में समय श्रृंखला डेटा के साथ काम करने के तरीके के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं:

आर में टाइम सीरीज़ कैसे प्लॉट करें
आर में संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण कैसे करें