Cara menghitung autokorelasi di excel

Autokorelasi mengukur tingkat kemiripan antara deret waktu dan versi yang tertinggal selama interval waktu yang berurutan.

Kadang-kadang juga disebut “korelasi serial” atau “korelasi tertinggal” karena mengukur hubungan antara nilai variabel saat ini dan nilai historisnya.

Ketika autokorelasi dalam deret waktu tinggi, prediksi nilai masa depan menjadi mudah hanya dengan mengacu pada nilai masa lalu.

Autokorelasi di Excel

Tidak ada fungsi bawaan untuk menghitung autokorelasi di Excel, namun kita bisa menggunakan rumus tunggal untuk menghitung autokorelasi deret waktu untuk nilai lag tertentu.

Misalnya, kita memiliki deret waktu berikut yang menunjukkan nilai variabel tertentu selama 15 periode waktu berbeda:

Kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menghitung autokorelasi pada lag k =2.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Ini memberikan nilai 0,656325 . Ini adalah autokorelasi pada lag k = 2.

Autokorelasi pada lag k = 3 dapat kita hitung dengan mengubah rentang nilai pada rumus:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Ini memberikan nilai 0,49105 . Ini adalah autokorelasi pada lag k = 3.

Kita dapat menemukan autokorelasi pada setiap lag menggunakan rumus serupa. Anda akan melihat bahwa semakin tinggi lag, semakin rendah autokorelasinya. Ini adalah tipikal proses deret waktu autoregresif.

Anda dapat menemukan lebih banyak tutorial deret waktu Excel di halaman ini .