Cara melakukan tes durbin-watson di excel

Salah satu asumsi utama regresi linier adalah tidak ada korelasi antar residu, yaitu residu bersifat independen.

Salah satu cara untuk mengetahui terpenuhi tidaknya asumsi tersebut adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada residu suatu regresi. Pengujian ini menggunakan asumsi berikut:

H ₀ (hipotesis nol): Tidak ada korelasi antar residu.

H _A (hipotesis alternatif): Residunya bersifat autokorelasi.

Tutorial ini memberikan contoh langkah demi langkah tentang cara melakukan tes Durbin-Watson di Excel.

Langkah 1: Masukkan datanya

Pertama, kita akan memasukkan nilai dari kumpulan data yang ingin kita buatkan model regresi linier berganda :

Langkah 2: Sesuaikan model regresi linier berganda

Selanjutnya kita akan memasang model regresi linier berganda dengan menggunakan y sebagai variabel respon dan x1 dan x2 sebagai variabel prediktor.

Untuk melakukan ini, klik pada tab Data di sepanjang pita atas. Lalu klik Analisis Data di grup Analisis .

Jika Anda tidak melihat ini sebagai opsi, Anda harus memuat Analysis ToolPak terlebih dahulu.

Di jendela yang muncul, klik Regresi lalu klik OK . Di jendela baru yang muncul, berikan informasi berikut:

Setelah Anda klik OK , maka akan muncul hasil regresi:

Langkah 3: Lakukan tes Durbin-Watson

Statistik uji untuk uji Durbin-Watson, dinotasikan d , dihitung sebagai berikut:

Emas:

• T : Jumlah total observasi
• e _t : Residu ^ke -t dari model regresi

Untuk menghitung statistik pengujian ini di Excel, kita dapat menggunakan rumus berikut:

Statistik pengujiannya ternyata 1,3475 .

Untuk menentukan apakah statistik uji Durbin-Watson signifikan secara signifikan pada tingkat alfa tertentu, kita dapat merujuk pada tabel nilai kritis berikut.

Untuk α = 0,05, n = 13 observasi dan k = 2 variabel independen dalam model regresi, tabel Durbin-Watson menunjukkan nilai kritis atas dan bawah sebagai berikut:

• Nilai kritis lebih rendah: 0,86
• Nilai kritis atas: 1,56

Karena statistik uji kami sebesar 1,3475 tidak berada di luar kisaran ini, kami tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol uji Durbin-Watson.

Dengan kata lain, tidak ada korelasi antar residu.

Apa yang harus dilakukan jika autokorelasi terdeteksi

Jika Anda menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat autokorelasi dalam residu , maka Anda memiliki beberapa opsi untuk memperbaiki masalah ini jika masalah tersebut cukup parah:

• Untuk korelasi serial positif, pertimbangkan untuk menambahkan lag variabel dependen dan/atau independen ke dalam model.
• Untuk korelasi serial negatif, pastikan tidak ada variabel yang mengalami over-delayed .
• Untuk korelasi musiman, pertimbangkan untuk menambahkan boneka musiman ke model.

Sumber daya tambahan

Cara Membuat Plot Sisa di Excel
Cara menghitung residu standar di Excel
Cara Menghitung Jumlah Sisa Kuadrat di Excel