Cara melakukan tes kpss di r (termasuk contoh)

Uji KPSS dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu deret waktu mempunyai tren yang stasioner.

Pengujian ini menggunakan hipotesis nol dan alternatif berikut:

• H ₀ : Deret waktu mempunyai tren yang stasioner.
• H _A : Deret waktu tidak mempunyai tren yang stasioner.

Jika p-value pengujian berada di bawah tingkat signifikansi tertentu (misalnya α = 0,05), maka kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa deret waktu tidak mempunyai tren yang stasioner.

Jika tidak, kita akan gagal menolak hipotesis nol.

Contoh berikut menunjukkan cara melakukan tes KPSS di R.

Contoh 1: Tes KPSS di R (dengan data stasioner)

Pertama, mari buat beberapa data palsu di R untuk digunakan:

 #make this example reproducible
set. seeds (100)

#create time series data
data<-rnorm(100)

#plot time series data as line plot
plot(data, type=' l ') 

Kita dapat menggunakan fungsi kpss.test() dari paket tseries untuk melakukan pengujian KPSS pada data deret waktu ini:

 library (tseries)

#perform KPSS test
kpss. test (data, null=" Trend ")

	KPSS Test for Trend Stationarity

data:data
KPSS Trend = 0.034563, Truncation lag parameter = 4, p-value = 0.1

Warning message:
In kpss.test(data, null = "Trend"): p-value greater than printed p-value

Nilai p-nya adalah 0,1 . Karena nilai ini tidak kurang dari 0,05, kami gagal menolak hipotesis nol uji KPSS.

Artinya kita dapat berasumsi bahwa deret waktu mempunyai tren yang stasioner.

Catatan : Nilai p sebenarnya masih lebih besar dari 0,1, namun nilai terendah yang dihasilkan fungsi kpss.test() adalah 0,1.

Contoh 2: Tes KPSS di R (dengan data non stasioner)

Pertama, mari buat beberapa data palsu di R untuk digunakan:

 #make this example reproducible

#create time series data
data <-c(0, 3, 4, 3, 6, 7, 5, 8, 15, 13, 19, 12, 29, 15, 45, 23, 67, 45)

#plot time series data as line plot
plot(data, type=' l ') 

Sekali lagi, kita dapat menggunakan fungsi kpss.test() dari paket tseries untuk melakukan pengujian KPSS pada data deret waktu ini:

 library (tseries)

#perform KPSS test
kpss. test (data, null=" Trend ")

	KPSS Test for Trend Stationarity

data:data
KPSS Trend = 0.149, Truncation lag parameter = 2, p-value = 0.04751

Nilai p-nya adalah 0,04751 . Nilai ini kurang dari 0,05, kami menolak hipotesis nol uji KPSS.

Artinya deret waktu tidak stasioner.

Sumber daya tambahan

Tutorial berikut memberikan informasi tambahan tentang cara bekerja dengan data deret waktu di R:

Cara memplot deret waktu di R
Cara melakukan tes Dickey-Fuller augmented di R