Come calcolare l'autocorrelazione in excel

L’autocorrelazione misura il grado di somiglianza tra una serie temporale e una versione ritardata di se stessa su intervalli di tempo successivi.

A volte viene chiamata anche “correlazione seriale” o “correlazione ritardata” perché misura la relazione tra i valori attuali di una variabile e i suoi valori storici.

Quando l’autocorrelazione in una serie storica è elevata, diventa facile prevedere i valori futuri semplicemente facendo riferimento ai valori passati.

Autocorrelazione in Excel

Non esiste una funzione integrata per calcolare l’autocorrelazione in Excel, ma possiamo utilizzare un’unica formula per calcolare l’autocorrelazione di una serie temporale per un determinato valore di ritardo.

Ad esempio, supponiamo di avere la seguente serie temporale che mostra il valore di una determinata variabile in 15 periodi di tempo diversi:

Possiamo usare la seguente formula per calcolare l’autocorrelazione al ritardo k = 2.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Questo dà un valore di 0.656325 . Questa è l’autocorrelazione al ritardo k = 2.

Possiamo calcolare l’autocorrelazione al lag k = 3 modificando l’intervallo di valori nella formula:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Questo dà un valore di 0.49105 . Questa è l’autocorrelazione al ritardo k = 3.

Possiamo trovare l’autocorrelazione ad ogni ritardo utilizzando una formula simile. Noterai che maggiore è il ritardo, minore è l’autocorrelazione. Questo è tipico di un processo di serie temporali autoregressivo.

Puoi trovare altre esercitazioni sulle serie temporali di Excel in questa pagina .