Come estrarre gli errori standard dalla funzione lm() in r

È possibile utilizzare i seguenti metodi per estrarre l’errore standard residuo e l’errore standard dei singoli coefficienti di regressione della funzione lm() in R:

Metodo 1: estrarre l’errore standard residuo

 #extract residual standard error of regression model
summary(model)$sigma

Metodo 2: estrarre l’errore standard dei singoli coefficienti di regressione

 #extract standard error of individual regression coefficients
sqrt(diag(vcov(model)))

L’esempio seguente mostra come utilizzare ciascun metodo nella pratica.

Esempio: estrazione degli errori standard da lm() in R

Supponiamo di adattare il seguente modello di regressione lineare multipla in R:

 #create data frame
df <- data. frame (rating=c(67, 75, 79, 85, 90, 96, 97),
                 points=c(8, 12, 16, 15, 22, 28, 24),
                 assists=c(4, 6, 6, 5, 3, 8, 7),
                 rebounds=c(1, 4, 3, 3, 2, 6, 7))

#fit multiple linear regression model
model <- lm(rating ~ points + assists + rebounds, data=df)

Possiamo utilizzare la funzione summary() per visualizzare il riepilogo completo del modello di regressione:

 #view model summary
summary(model)

Call:
lm(formula = rating ~ points + assists + rebounds, data = df)

Residuals:
      1 2 3 4 5 6 7 
-1.5902 -1.7181 0.2413 4.8597 -1.0201 -0.6082 -0.1644 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept) 66.4355 6.6932 9.926 0.00218 **
points 1.2152 0.2788 4.359 0.02232 * 
assists -2.5968 1.6263 -1.597 0.20860   
rebounds 2.8202 1.6118 1.750 0.17847   
---
Significant. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.193 on 3 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9589, Adjusted R-squared: 0.9179 
F-statistic: 23.35 on 3 and 3 DF, p-value: 0.01396

L’errore standard residuo del modello è 3,193 e ciascuno degli errori standard per i singoli coefficienti di regressione può essere visualizzato in Std. Colonna degli errori di output.

Per estrarre solo l’errore standard residuo dal modello, possiamo utilizzare la seguente sintassi:

 #extract residual standard error of regression model
summary(model)$sigma

[1] 3.19339

E per estrarre solo gli errori standard per ciascuno dei singoli coefficienti di regressione, possiamo utilizzare la seguente sintassi:

 #extract standard error of individual regression coefficients
sqrt(diag(vcov(model)))

(Intercept) points assists rebounds 
  6.6931808 0.2787838 1.6262899 1.6117911 

Si noti che questi valori corrispondono ai valori che abbiamo visto in precedenza nell’intero riepilogo dei risultati della regressione.

Correlato: Come interpretare l’errore standard residuo

Risorse addizionali

I seguenti tutorial spiegano come eseguire altre attività comuni in R:

Come eseguire una regressione lineare semplice in R
Come eseguire la regressione lineare multipla in R
Come creare una trama residua in R