Excel で相互相関を計算する方法

相互相関は、ある時系列と、別の時系列の時間差バージョンとの間の類似性の程度を測定する方法です。

このタイプの相関関係は、ある時系列の値が別の時系列の将来の値を予測できるかどうかを知ることができるため、計算に役立ちます。

言い換えれば、ある時系列が別の時系列の先行指標であるかどうかを知ることができます。

次の例は、Excel で 2 つの時系列間の相互相関を計算する方法を示しています。

例: Excel で相互相関を計算する方法

Excel に、連続 12 か月間の特定の企業の総マーケティング支出 (千単位) と総収益 (千単位) を示す次の 2 つの時系列があるとします。

セルE2に次の数式を入力すると、2 つの時系列間のさまざまなラグの相互相関を計算できます。

 =CORREL(OFFSET( A$2:A$13 ,0,0,COUNT( A$2:A$13 )- D2 ,1),OFFSET( B$2:B$13 , D2 ,0,COUNT( B$2:B$13 )- D2,1 ))

次に、この数式をクリックして E 列の残りのセルにドラッグします。

結果から次のことがわかります。

• ラグ 0 での相関 (つまり、ラグのない 2 つの時系列間の通常の相関) は0.77です。
• ラグ 1 での相関は0.93です。
• ラグ 2 での相関は0.95です。

等々。

2 つの時系列間の遅れが2のときに相関が最も高くなることに注意してください。

追加リソース

次のチュートリアルでは、Excel で他の一般的なタスクを実行する方法について説明します。

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