Excel တွင် autocorrelation တွက်ချက်နည်း
Autocorrelation သည် အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား ကွာဟနေသော ဗားရှင်းတစ်ခုကြား တူညီမှုအတိုင်းအတာကို တိုင်းတာသည်။
ကိန်းရှင်တစ်ခု၏ လက်ရှိတန်ဖိုးများနှင့် ၎င်း၏သမိုင်းတန်ဖိုးများကြား ဆက်နွယ်မှုကို တိုင်းတာသောကြောင့် ၎င်းကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် “ serial correlation” သို့မဟုတ် “ lagged correlation” ဟုခေါ်သည်။
အချိန်စီးရီးတစ်ခုရှိ autocorrelation မြင့်မားသောအခါ၊ အတိတ်တန်ဖိုးများကို ရည်ညွှန်းရုံဖြင့် အနာဂတ်တန်ဖိုးများကို ခန့်မှန်းရန် လွယ်ကူလာပါသည်။
Excel တွင် အလိုအလျောက်ဆက်စပ်မှု
Excel တွင် autocorrelation ကိုတွက်ချက်ရန် built-in function မရှိသော်လည်း ပေးထားသော lag value အတွက် time series တစ်ခု၏ အလိုအလျောက်ဆက်စပ်မှုကို တွက်ချက်ရန် ဖော်မြူလာတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မတူညီသော အချိန်ကာလ 15 ခုကျော်တွင် အချို့သော variable ၏တန်ဖိုးကိုပြသသော အောက်ပါ time series ရှိသည်ဆိုပါစို့။
lag k=2 တွင် autocorrelation ကိုတွက်ချက်ရန် အောက်ပါဖော်မြူလာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
=(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 )
၎င်းသည် 0.656325 တန်ဖိုးကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် lag k = 2 တွင် autocorrelation ဖြစ်သည်။
ဖော်မြူလာရှိ တန်ဖိုးများ၏ အကွာအဝေးကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် lag k = 3 တွင် autocorrelation ကို တွက်ချက်နိုင်သည်-
=(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 )
၎င်းသည် 0.49105 တန်ဖိုးကိုပေးသည်။ ဒါက lag k = 3 မှာ autocorrelation ပါ။
အလားတူဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ နှေးကွေးမှုတစ်ခုစီတွင် autocorrelation ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနိုင်သည်။ lag ပိုမြင့်လေ၊ autocorrelation နိမ့်လေ သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် autoregressive time series လုပ်ငန်းစဉ်၏ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် Excel time series သင်ခန်းစာများကို ဤစာမျက်နှာတွင် သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။