Hoe autocorrelatie in excel te berekenen

Autocorrelatie meet de mate van gelijkenis tussen een tijdreeks en een vertraagde versie van zichzelf over opeenvolgende tijdsintervallen.

Het wordt ook wel ’seriële correlatie‘ of ‚vertraagde correlatie‘ genoemd omdat het de relatie meet tussen de huidige waarden van een variabele en zijn historische waarden.

Wanneer de autocorrelatie in een tijdreeks hoog is, wordt het eenvoudig om toekomstige waarden te voorspellen door simpelweg naar waarden uit het verleden te verwijzen.

Autocorrelatie in Excel

Er is geen ingebouwde functie om autocorrelatie in Excel te berekenen, maar we kunnen een enkele formule gebruiken om de autocorrelatie van een tijdreeks voor een bepaalde vertragingswaarde te berekenen.

Stel dat we bijvoorbeeld de volgende tijdreeksen hebben die de waarde van een bepaalde variabele over 15 verschillende tijdsperioden weergeven:

We kunnen de volgende formule gebruiken om de autocorrelatie bij vertraging k = 2 te berekenen.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Dit geeft een waarde van 0,656325 . Dit is de autocorrelatie bij lag k = 2.

We kunnen de autocorrelatie berekenen bij lag k = 3 door het waardenbereik in de formule te wijzigen:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Dit geeft een waarde van 0,49105 . Dit is de autocorrelatie bij lag k = 3.

We kunnen de autocorrelatie bij elke vertraging vinden met behulp van een vergelijkbare formule. U zult merken dat hoe hoger de vertraging, hoe lager de autocorrelatie. Dit is typerend voor een autoregressief tijdreeksproces.

Op deze pagina vindt u meer tutorials over Excel-tijdreeksen.