Covariance.p versus covariance.s in excel: wat is het verschil?

In de statistiek is covariantie een manier om te meten hoe veranderingen in de ene variabele verband houden met veranderingen in een andere variabele.

Een positieve covariantiewaarde geeft aan dat een toename van de ene variabele gepaard gaat met een toename van een andere variabele.

Een negatieve waarde geeft aan dat een toename van de ene variabele gepaard gaat met een afname van een andere variabele.

Er zijn twee verschillende functies die u kunt gebruiken om covariantie in Excel te berekenen:

1. COVARIANCE.P: Deze functie berekent de populatiecovariantie. Gebruik deze functie wanneer het waardenbereik de gehele populatie vertegenwoordigt.

Deze functie gebruikt de volgende formule:

Populatiecovariantie = Σ(x _i – x )(y _i – y ) / n

Goud:

• Σ: een Grieks symbool dat ‘som’ betekent
• x _i : De i- ^de waarde van de variabele x
• x : De gemiddelde waarde van de variabele x
• y _i : de ^i- de waarde van de variabele y
• y : De gemiddelde waarde van de variabele y
• n: Het totale aantal waarnemingen

2. COVARIANCE.S: Deze functie berekent de steekproefcovariantie. Gebruik deze functie wanneer het waardenbereik een steekproef van waarden vertegenwoordigt in plaats van een hele populatie.

Deze functie gebruikt de volgende formule:

Steekproefcovariantie = Σ(x _i – x )(y _i – y ) / (n-1)

Goud:

• Σ: een Grieks symbool dat ‘som’ betekent
• x _i : De i- ^de waarde van de variabele x
• x : De gemiddelde waarde van de variabele x
• y _i : de ^i- de waarde van de variabele y
• y : De gemiddelde waarde van de variabele y
• n: Het totale aantal waarnemingen

Let op het subtiele verschil tussen de twee formules: COVARIANCE.P deelt door n terwijl COVARIANCE.S deelt door n-1 .

Om deze reden zal de COVARIANCE.S- formule altijd een grotere waarde opleveren omdat deze wordt gedeeld door een kleinere waarde.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u elke formule in de praktijk kunt gebruiken.

Voorbeeld: COVARIANCE.P versus COVARIANCE.S in Excel

Laten we zeggen dat we de volgende gegevensset in Excel hebben die de punten en assists van 15 verschillende basketbalspelers toont:

De volgende schermafbeelding laat zien hoe u de covariantie tussen punten kunt berekenen en helpt bij het gebruik van de twee verschillende covariantieformules:

De steekproefcovariantie blijkt 15,69 te zijn en de populatiecovariantie blijkt 14,64 te zijn.

Zoals eerder vermeld zal de steekproefcovariantie altijd groter zijn dan de populatiecovariantie.

Wanneer moet u COVARIANCE.P of COVARIANCE.S gebruiken?

In de meeste gevallen zijn we niet in staat gegevens voor een hele populatie te verzamelen. We verzamelen daarom alleen gegevens voor een steekproef van de bevolking.

We gebruiken dus bijna altijd COVARIANCE.S om de covariantie van een dataset te berekenen, omdat onze dataset over het algemeen een steekproef vertegenwoordigt.

In zeldzame gevallen waarin uw gegevens een hele populatie vertegenwoordigen, kunt u in plaats daarvan de functie COVARIANCE.P gebruiken.

Aanvullende bronnen

In de volgende tutorials wordt het verschil tussen andere veelgebruikte Excel-functies uitgelegd:

STDEV.P versus STDEV.S in Excel: Wat is het verschil?
PERCENTILE.EXC versus PERCENTILE.INC in Excel: Wat is het verschil?
QUARTILE.EXC versus QUARTILE.INC in Excel: Wat is het verschil?