{"id":628,"date":"2023-07-29T06:59:56","date_gmt":"2023-07-29T06:59:56","guid":{"rendered":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/"},"modified":"2023-07-29T06:59:56","modified_gmt":"2023-07-29T06:59:56","slug":"robuuste-standaardfoutstatistieken","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/","title":{"rendered":"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in stata"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n

Meervoudige lineaire regressie<\/a> is een methode die we kunnen gebruiken om de relatie tussen meerdere verklarende variabelen en een responsvariabele te begrijpen.<\/span><\/p>\n

Helaas staat een probleem dat vaak voorkomt bij regressie bekend als heteroscedasticiteit<\/a> , waarbij er een systematische verandering is in de variantie van de residuen over een reeks gemeten waarden.<\/span><\/p>\n

Dit leidt tot een toename van de variantie van de schattingen van de regressieco\u00ebffici\u00ebnten, maar het regressiemodel houdt hier geen rekening mee. Dit maakt het veel waarschijnlijker dat een regressiemodel zal beweren dat een term in het model statistisch significant is, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.<\/span><\/p>\n

E\u00e9n manier om dit probleem te verklaren is het gebruik van robuuste standaardfouten<\/strong> , die „robuuster“ zijn voor het probleem van heteroskedasticiteit en de neiging hebben een nauwkeuriger maatstaf te bieden voor de werkelijke standaardfout van een regressieco\u00ebffici\u00ebnt.<\/span><\/p>\n

In deze tutorial wordt uitgelegd hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressieanalyse in Stata.<\/span><\/p>\n

Voorbeeld: Robuuste standaardfouten in Stata<\/strong><\/span><\/h2>\n

We zullen de automatisch<\/em> ge\u00efntegreerde Stata-dataset gebruiken om te illustreren hoe robuuste standaardfouten bij regressie kunnen worden gebruikt.<\/span><\/p>\n

Stap 1: Gegevens laden en weergeven.<\/strong><\/span><\/p>\n

Gebruik eerst de volgende opdracht om de gegevens te laden:<\/span><\/p>\n

\n

automatisch gebruik van het systeem<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

Geef vervolgens de onbewerkte gegevens weer met behulp van de volgende opdracht:<\/span><\/p>\n

\n

br<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n

\"Automatische<\/p>\n

Stap 2: Voer meervoudige lineaire regressie uit zonder robuuste standaardfouten.<\/strong><\/span><\/p>\n

Vervolgens voeren we de volgende opdracht in om een meervoudige lineaire regressie uit te voeren, waarbij prijs<\/em> als antwoordvariabele en mpg<\/em> en gewicht<\/em> als verklarende variabelen worden gebruikt:<\/span><\/p>\n

\n

regressie prijs mpg gewicht<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n

\"Meerdere<\/p>\n

Stap 3: Voer meervoudige lineaire regressie uit met behulp van robuuste standaardfouten.<\/strong><\/span><\/p>\n

We zullen nu exact dezelfde meervoudige lineaire regressie uitvoeren, maar deze keer zullen we de opdracht vce(robust)<\/strong> gebruiken, zodat Stata weet hoe hij robuuste standaardfouten moet gebruiken:<\/span><\/p>\n

\n

regressieprijs mpg gewicht, vce (robuust)<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n

\"Robuuste<\/p>\n

Er zijn hier een paar interessante dingen om op te merken:<\/span><\/p>\n

1. De co\u00ebffici\u00ebntenschattingen bleven hetzelfde<\/strong> . Wanneer we robuuste standaardfouten gebruiken, veranderen de schattingen van de co\u00ebffici\u00ebnten helemaal niet. Merk op dat de co\u00ebffici\u00ebntschattingen voor mpg, gewicht en constante als volgt zijn voor beide regressies:<\/span><\/p>\n

    \n
  • mpg:<\/strong> -49,51222<\/span><\/li>\n
  • gewicht:<\/strong> 1,746559<\/span><\/li>\n
  • _tegen:<\/strong> 1946.069<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    2. Standaardfouten zijn veranderd<\/strong> . Merk op dat wanneer we robuuste standaardfouten gebruikten, de standaardfouten voor elk van de co\u00ebffici\u00ebntschattingen toenamen.<\/span><\/p>\n

    Opmerking:<\/strong> In de meeste gevallen zullen de robuuste standaardfouten groter zijn dan de normale standaardfouten, maar in zeldzame gevallen is het mogelijk dat de robuuste standaardfouten feitelijk kleiner zullen zijn.<\/em><\/span><\/p>\n

    3. De teststatistiek van elke co\u00ebffici\u00ebnt is veranderd.<\/strong> Merk op dat de absolute waarde van elke teststatistiek , t<\/em> , is afgenomen. In feite wordt de teststatistiek berekend als de geschatte co\u00ebffici\u00ebnt gedeeld door de standaardfout. Dus hoe groter de standaardfout, hoe kleiner de absolute waarde van de teststatistiek.<\/span><\/p>\n

    4. De p-waarden zijn veranderd<\/strong> . Merk op dat de p-waarden voor elke variabele ook zijn toegenomen. Dit komt omdat kleinere teststatistieken geassocieerd zijn met grotere p-waarden.<\/span><\/p>\n

    Hoewel de p-waarden voor onze co\u00ebffici\u00ebnten zijn veranderd, is de mpg-<\/em> variabele nog steeds niet statistisch significant bij \u03b1 = 0,05 en is het variabele gewicht<\/em> nog steeds statistisch significant bij \u03b1 = 0,05.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Meervoudige lineaire regressie is een methode die we kunnen gebruiken om de relatie tussen meerdere verklarende variabelen en een responsvariabele te begrijpen. Helaas staat een probleem dat vaak voorkomt bij regressie bekend als heteroscedasticiteit , waarbij er een systematische verandering is in de variantie van de residuen over een reeks gemeten waarden. Dit leidt tot […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-628","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-gids"],"yoast_head":"\nHoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in Stata - Statorials<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Een eenvoudige uitleg over het gebruik van robuuste standaardfouten bij regressieanalyse in Stata.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in Stata - Statorials\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Een eenvoudige uitleg over het gebruik van robuuste standaardfouten bij regressieanalyse in Stata.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Statorials\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-07-29T06:59:56+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/robusteerrorsstata1.png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Dr.benjamin anderson\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Dr.benjamin anderson\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/\",\"url\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/\",\"name\":\"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in Stata - Statorials\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-07-29T06:59:56+00:00\",\"dateModified\":\"2023-07-29T06:59:56+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/#\/schema\/person\/d4b8842173cca1bb62cdec41860e4219\"},\"description\":\"Een eenvoudige uitleg over het gebruik van robuuste standaardfouten bij regressieanalyse in Stata.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Thuis\",\"item\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in stata\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/#website\",\"url\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/\",\"name\":\"Statorials\",\"description\":\"Uw gids voor statistische competentie\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/#\/schema\/person\/d4b8842173cca1bb62cdec41860e4219\",\"name\":\"Dr.benjamin anderson\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/statorials.org\/nl\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"http:\/\/statorials.org\/nl\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Dr.-Benjamin-Anderson-96x96.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/statorials.org\/nl\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Dr.-Benjamin-Anderson-96x96.jpg\",\"caption\":\"Dr.benjamin anderson\"},\"description\":\"Ik ben Benjamin, een gepensioneerde hoogleraar statistiek die nu een toegewijde Statorials-lesgever is. Ik heb uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van statistiek en ik ben vastbesloten om mijn kennis te delen met studenten via Statorials. Lees verder\",\"sameAs\":[\"http:\/\/statorials.org\/nl\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in Stata - Statorials","description":"Een eenvoudige uitleg over het gebruik van robuuste standaardfouten bij regressieanalyse in Stata.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in Stata - Statorials","og_description":"Een eenvoudige uitleg over het gebruik van robuuste standaardfouten bij regressieanalyse in Stata.","og_url":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/","og_site_name":"Statorials","article_published_time":"2023-07-29T06:59:56+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/robusteerrorsstata1.png"}],"author":"Dr.benjamin anderson","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"Dr.benjamin anderson","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"3\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/","url":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/","name":"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in Stata - Statorials","isPartOf":{"@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/#website"},"datePublished":"2023-07-29T06:59:56+00:00","dateModified":"2023-07-29T06:59:56+00:00","author":{"@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/#\/schema\/person\/d4b8842173cca1bb62cdec41860e4219"},"description":"Een eenvoudige uitleg over het gebruik van robuuste standaardfouten bij regressieanalyse in Stata.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/robuuste-standaardfoutstatistieken\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Thuis","item":"https:\/\/statorials.org\/nl\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Hoe u robuuste standaardfouten kunt gebruiken bij regressie in stata"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/#website","url":"https:\/\/statorials.org\/nl\/","name":"Statorials","description":"Uw gids voor statistische competentie","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/statorials.org\/nl\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/#\/schema\/person\/d4b8842173cca1bb62cdec41860e4219","name":"Dr.benjamin anderson","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/statorials.org\/nl\/#\/schema\/person\/image\/","url":"http:\/\/statorials.org\/nl\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Dr.-Benjamin-Anderson-96x96.jpg","contentUrl":"http:\/\/statorials.org\/nl\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Dr.-Benjamin-Anderson-96x96.jpg","caption":"Dr.benjamin anderson"},"description":"Ik ben Benjamin, een gepensioneerde hoogleraar statistiek die nu een toegewijde Statorials-lesgever is. Ik heb uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van statistiek en ik ben vastbesloten om mijn kennis te delen met studenten via Statorials. Lees verder","sameAs":["http:\/\/statorials.org\/nl"]}]}},"yoast_meta":{"yoast_wpseo_title":"","yoast_wpseo_metadesc":"","yoast_wpseo_canonical":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/628","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=628"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/628\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=628"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=628"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/statorials.org\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=628"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}