Rozszerzony test dickeya-fullera w r (z przykładem)

Szereg czasowy nazywa się „stacjonarnym”, jeśli nie ma trendu, wykazuje stałą wariancję w czasie i ma stałą strukturę autokorelacji w czasie.

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy szereg czasowy jest stacjonarny, jest wykonanie rozszerzonego testu Dickeya – Fullera , w którym wykorzystuje się następujące hipotezy zerowe i alternatywne:

H ₀ : Szereg czasowy jest niestacjonarny. Innymi słowy, jego struktura zależy od czasu, a jego zmienność nie jest stała w czasie.

H _A : Szereg czasowy jest stacjonarny.

Jeśli wartość p testu jest poniżej pewnego poziomu istotności (np. α = 0,05), wówczas możemy odrzucić hipotezę zerową i stwierdzić, że szereg czasowy jest stacjonarny.

Poniższy przykład pokazuje krok po kroku, jak wykonać rozszerzony test Dickeya-Fullera w R dla danego szeregu czasowego.

Przykład: rozszerzony test Dickeya-Fullera w R

Załóżmy, że w R mamy następujące dane szeregów czasowych:

 data <- c(3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 12, 10)

Przed wykonaniem rozszerzonego testu Dickeya-Fullera na danych możemy stworzyć szybki wykres w celu wizualizacji danych:

 plot(data, type=' l ')

Aby wykonać rozszerzony test Dickeya-Fullera, możemy użyć funkcji adf.test() z biblioteki tseries .

Poniższy kod pokazuje, jak używać tej funkcji:

 library (tseries)

#perform augmented Dickey-Fuller test 
adf.test(data)

	Augmented Dickey-Fuller Test

data:data
Dickey-Fuller = -2.2048, Lag order = 2, p-value = 0.4943
alternative hypothesis: stationary

Oto jak interpretować najważniejsze wartości wyniku:

• Statystyka testowa: -2,2048
• Wartość P: 0,4943

Ponieważ wartość p jest nie mniejsza niż 0,05, nie możemy odrzucić hipotezy zerowej.

Oznacza to, że szereg czasowy nie jest stacjonarny. Innymi słowy, jego struktura zależy od czasu, a jego zmienność nie jest stała w czasie.

Dodatkowe zasoby

Poniższe samouczki wyjaśniają, jak wykonywać inne typowe zadania w języku R:

Jak wykonać test trendu Manna-Kendalla w R
Jak wykreślić szereg czasowy w R
Jak ograniczyć trendy danych