Jak obliczyć autokorelację w programie excel

Autokorelacja mierzy stopień podobieństwa między szeregiem czasowym a jego opóźnioną wersją w kolejnych odstępach czasu.

Czasami nazywa się ją także „korelacją szeregową” lub „korelacją opóźnioną”, ponieważ mierzy związek między bieżącymi wartościami zmiennej a jej wartościami historycznymi.

Gdy autokorelacja w szeregu czasowym jest wysoka, łatwo jest przewidzieć przyszłe wartości, po prostu odnosząc się do wartości z przeszłości.

Autokorelacja w Excelu

W Excelu nie ma wbudowanej funkcji obliczania autokorelacji, ale możemy użyć pojedynczej formuły, aby obliczyć autokorelację szeregu czasowego dla danej wartości opóźnienia.

Załóżmy na przykład, że mamy następujący szereg czasowy, który pokazuje wartość określonej zmiennej w 15 różnych okresach:

Możemy użyć poniższego wzoru do obliczenia autokorelacji przy opóźnieniu k =2.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Daje to wartość 0,656325 . Jest to autokorelacja przy opóźnieniu k = 2.

Autokorelację przy opóźnieniu k = 3 możemy obliczyć zmieniając zakres wartości we wzorze:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Daje to wartość 0,49105 . Jest to autokorelacja przy opóźnieniu k = 3.

Autokorelację przy każdym opóźnieniu możemy znaleźć za pomocą podobnego wzoru. Zauważysz, że im większe opóźnienie, tym niższa autokorelacja. Jest to typowe dla autoregresyjnego procesu szeregów czasowych.

Więcej samouczków dotyczących szeregów czasowych programu Excel można znaleźć na tej stronie .