Wariancja resztowa (czasami nazywana „niewyjaśnioną wariancją”) odnosi się do wariancji w modelu, której nie można wyjaśnić zmiennymi modelu. Im wyższa wariancja resztowa modelu, tym mniej model jest w stanie wyjaśnić zmienność danych. Wariancja resztowa pojawia się w wynikach dwóch różnych modeli...
Często w statystyce staramy się oszacować odsetek jednostek w populacji o określonej charakterystyce. Na przykład możemy chcieć oszacować odsetek mieszkańców danego miasta, którzy popierają nowe prawo. Zamiast pytać każdego mieszkańca, czy popiera prawo, zamiast tego zebralibyśmy prostą losową próbę i sprawdzilibyśmy,...
Przedział ufności dla prawdopodobieństwa dwumianowego oblicza się za pomocą następującego wzoru: Przedział ufności = p +/- z*(√ p(1-p) / n ) Złoto: p: proporcja „sukcesów” z: wybrana wartość z n: wielkość próbki Używana wartość z zależy od wybranego poziomu ufności. W...
Ilekroć w statystyce spotyka się termin t α/2 , odnosi się on po prostu do wartości krytycznej t tablicy rozkładu t, która odpowiada α/2. W tym samouczku wyjaśniono następujące kwestie: Jak znaleźć t α/2 za pomocą tabeli az. Jak znaleźć t...
Aby przekonwertować listę wbudowaną DataFrame na język Python, możesz użyć następującej składni: #define list x = [4, 5, 8, ' A ' ' B '] #convert list to DataFrame df = pd. DataFrame (x). T Możesz także użyć następującej składni, aby...
Ważone odchylenie standardowe jest użyteczną metodą pomiaru rozproszenia wartości w zbiorze danych, gdy niektóre wartości w zbiorze danych mają wyższe wagi niż inne. Wzór na obliczenie ważonego odchylenia standardowego jest następujący: Złoto: N: Całkowita liczba obserwacji M: Liczba niezerowych wag w...
Prognoza naiwna to taka, w której prognoza na dany okres jest po prostu równa wartości obserwowanej w okresie poprzednim. Załóżmy przykładowo, że w pierwszych trzech miesiącach roku mamy następującą sprzedaż danego produktu: Prognoza sprzedaży na kwiecień byłaby po prostu równa rzeczywistej...
Symetryczny średni bezwzględny błąd procentowy (SMAPE) służy do pomiaru dokładności predykcyjnej modeli. Oblicza się go w następujący sposób: SMAPE = (1/n) * Σ(|prognoza – faktyczna| / ((|rzeczywista| + |prognoza|)/2) * 100 Złoto: Σ – symbol oznaczający „sumę” n – wielkość próby...
Symetryczny średni bezwzględny błąd procentowy (SMAPE) służy do pomiaru dokładności predykcyjnej modeli. Oblicza się go w następujący sposób: SMAPE = (1/n) * Σ(|prognoza – faktyczna| / ((|rzeczywista| + |prognoza|)/2) * 100 Złoto: Σ – symbol oznaczający „sumę” n – wielkość próby...
Aby dodać wartości do wektora za pomocą pętli w R, możesz zastosować następującą podstawową składnię: for (i in 1:10) { data <- c(data, i) } Poniższe przykłady pokazują, jak używać tej składni w praktyce. Przykład 1: Dodaj wartości do pustego wektora...