Test McNemara służy do określenia, czy istnieje statystycznie istotna różnica w proporcjach pomiędzy sparowanymi danymi. W tym samouczku wyjaśniono, jak wykonać test McNemara w języku R. Przykład: test McNemara w R Załóżmy, że badacze chcą wiedzieć, czy określony film marketingowy może...
Test Breuscha-Pagana służy do określenia, czy w analizie regresji występuje heteroskedastyczność . W tym samouczku wyjaśniono, jak wykonać test Breuscha-Pagana w języku R. Przykład: test Breuscha-Pagana w R W tym przykładzie dopasujemy model regresji, korzystając z wbudowanego zbioru danych R mtcars...
Jedną z najczęściej używanych metryk do pomiaru dokładności prognozy modelu jest MAPE , co oznacza średni bezwzględny błąd procentowy . Wzór do obliczenia MAPE jest następujący: MAPE = (1/n) * Σ(|rzeczywista – prognoza| / |rzeczywista|) * 100 Złoto: Σ – fantazyjny...
Za każdym razem, gdy przeprowadzasz test hipotezy, otrzymujesz statystykę testową. Aby określić, czy wyniki testu hipotezy są istotne statystycznie, można porównać statystykę testu z krytyczną wartością Z. Jeżeli wartość bezwzględna statystyki testowej jest większa niż krytyczna wartość Z, wówczas wyniki testu...
Wykresy reszt są często wykorzystywane do oceny, czy reszty z analizy regresji mają rozkład normalny i czy wykazują heteroskedastyczność . W tym samouczku wyjaśniono, jak utworzyć wykresy reszt dla modelu regresji w języku R. Przykład: Pozostałe działki w R W tym...
Histogram częstotliwości względnej to wykres przedstawiający względne częstotliwości wartości w zestawie danych. W tym samouczku wyjaśniono, jak utworzyć histogram częstotliwości względnej w języku R przy użyciu funkcji lattice histogram() , która wykorzystuje następującą składnię: histogram (x, typ) Złoto: x: dane type:...
W tym samouczku wyjaśniono, jak pracować z rozkładem Poissona w języku R przy użyciu następujących funkcji dpois : zwraca wartość funkcji gęstości prawdopodobieństwa Poissona. ppois : Zwraca wartość funkcji gęstości skumulowanej Poissona. qpois : zwraca wartość odwrotnej funkcji gęstości skumulowanej Poissona....
Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) to miara, która mówi nam, jak daleko odbiegają średnio nasze przewidywane wartości od wartości obserwowanych w analizie regresji. Oblicza się go w następujący sposób: RMSE = √[ Σ(P ja – O ja ) 2 / n ]...
Jedną z najczęściej używanych metryk do pomiaru dokładności przewidywania modelu jest MSE , co oznacza błąd średniokwadratowy . Oblicza się go w następujący sposób: MSE = (1/n) * Σ(rzeczywista – prognoza) 2 Złoto: Σ – fantazyjny symbol oznaczający „sumę” n –...
Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) to miara, która mówi nam, jak daleko odbiegają średnio nasze przewidywane wartości od wartości obserwowanych w analizie regresji. Oblicza się go w następujący sposób: RMSE = √[ Σ(P ja – O ja ) 2 / n ]...