Jak obliczyć korelację krzyżową w programie excel

Korelacja krzyżowa to sposób pomiaru stopnia podobieństwa między szeregiem czasowym a opóźnioną wersją innego szeregu czasowego.

Ten typ korelacji jest przydatny do obliczeń, ponieważ może nam powiedzieć, czy wartości w jednym szeregu czasowym przewidują przyszłe wartości w innym szeregu czasowym.

Innymi słowy, może nam powiedzieć, czy jeden szereg czasowy jest wiodącym wskaźnikiem dla innego szeregu czasowego.

Poniższy przykład pokazuje, jak obliczyć korelację krzyżową między dwoma szeregami czasowymi w programie Excel.

Przykład: Jak obliczyć korelację krzyżową w programie Excel

Załóżmy, że mamy w programie Excel następujące dwie serie czasowe, które pokazują łączne wydatki marketingowe (w tysiącach) określonej firmy oraz całkowity przychód (w tysiącach) przez 12 kolejnych miesięcy:

Możemy obliczyć korelację krzyżową dla różnych opóźnień między dwoma szeregami czasowymi, wpisując następującą formułę w komórce E2 :

 =CORREL(OFFSET( A$2:A$13 ,0,0,COUNT( A$2:A$13 )- D2 ,1),OFFSET( B$2:B$13 , D2 ,0,COUNT( B$2:B$13 )- D2,1 ))

Możemy następnie kliknąć i przeciągnąć tę formułę do pozostałych komórek w kolumnie E:

Z wyniku możemy zobaczyć:

• Korelacja przy opóźnieniu 0 (tj. normalna korelacja między dwoma szeregami czasowymi bez opóźnienia) wynosi 0,77 .
• Korelacja przy opóźnieniu 1 wynosi 0,93 .
• Korelacja przy opóźnieniu 2 wynosi 0,95 .

I tak dalej.

Należy zauważyć, że korelacja jest najwyższa przy opóźnieniu wynoszącym 2 pomiędzy dwoma szeregami czasowymi.

Dodatkowe zasoby

Poniższe samouczki wyjaśniają, jak wykonywać inne typowe zadania w programie Excel:

Jak utworzyć macierz korelacji w programie Excel
Jak obliczyć korelację rangi Spearmana w programie Excel
Jak obliczyć korelację częściową w programie Excel
Jak obliczyć korelację punktowo-dwerialną w programie Excel