Como calcular a autocorrelação no excel

A autocorrelação mede o grau de similaridade entre uma série temporal e uma versão defasada dela mesma em intervalos de tempo sucessivos.

Às vezes também é chamada de “correlação serial” ou “correlação defasada” porque mede a relação entre os valores atuais de uma variável e seus valores históricos.

Quando a autocorrelação em uma série temporal é alta, torna-se fácil prever valores futuros simplesmente referindo-se a valores passados.

Autocorrelação no Excel

Não existe uma função integrada para calcular a autocorrelação no Excel, mas podemos usar uma única fórmula para calcular a autocorrelação de uma série temporal para um determinado valor de atraso.

Por exemplo, suponha que temos a seguinte série temporal que mostra o valor de uma determinada variável em 15 períodos de tempo diferentes:

Podemos usar a seguinte fórmula para calcular a autocorrelação no atraso k =2.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Isso dá um valor de 0,656325 . Esta é a autocorrelação no atraso k = 2.

Podemos calcular a autocorrelação na defasagem k = 3 alterando o intervalo de valores na fórmula:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Isso dá um valor de 0,49105 . Esta é a autocorrelação no atraso k = 3.

Podemos encontrar a autocorrelação em cada defasagem usando uma fórmula semelhante. Você notará que quanto maior o atraso, menor será a autocorrelação. Isso é típico de um processo autoregressivo de série temporal.

Você pode encontrar mais tutoriais de séries temporais do Excel nesta página .