Quando esta suposi\u00e7\u00e3o \u00e9 violada, \u00e9 prov\u00e1vel que os erros padr\u00e3o dos coeficientes num modelo de regress\u00e3o sejam subestimados, o que significa que as vari\u00e1veis preditoras t\u00eam maior probabilidade de serem consideradas estatisticamente significativas<\/a> quando n\u00e3o o s\u00e3o. n\u00e3o s\u00e3o na realidade.<\/span><\/p>\n Uma forma de determinar se esta suposi\u00e7\u00e3o \u00e9 atendida \u00e9 realizar um teste<\/strong> de Durbin-Watson<\/strong> , que \u00e9 utilizado para detectar a presen\u00e7a de autocorrela\u00e7\u00e3o nos res\u00edduos de uma regress\u00e3o.<\/span><\/p>\n O teste Durbin-Watson utiliza as seguintes suposi\u00e7\u00f5es:<\/span><\/p>\n H 0<\/sub> (hip\u00f3tese nula):<\/strong> N\u00e3o h\u00e1 correla\u00e7\u00e3o entre os res\u00edduos.<\/span><\/p>\n H A<\/sub> (hip\u00f3tese alternativa):<\/strong> Os res\u00edduos s\u00e3o autocorrelacionados.<\/span><\/p>\n A estat\u00edstica de teste para o teste de Durbin-Watson, geralmente denotada d<\/em> , \u00e9 calculada da seguinte forma:<\/span> <\/p>\n Ouro:<\/span><\/p>\n A estat\u00edstica de teste sempre varia de 0 a 4 onde:<\/span><\/p>\n Em geral, se d<\/em> for menor que 1,5 ou maior que 2,5, existe potencialmente um s\u00e9rio problema de autocorrela\u00e7\u00e3o. Caso contr\u00e1rio, se d<\/em> estiver entre 1,5 e 2,5, a autocorrela\u00e7\u00e3o provavelmente n\u00e3o ser\u00e1 uma preocupa\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n Para determinar se uma estat\u00edstica do teste Durbin-Watson \u00e9 significativamente significativa em um determinado n\u00edvel alfa, voc\u00ea pode consultar esta tabela de valores cr\u00edticos.<\/span><\/p>\n Se o valor absoluto da estat\u00edstica do teste Durbin-Watson for maior que o valor encontrado na tabela, ent\u00e3o pode-se rejeitar a hip\u00f3tese nula do teste e concluir que a autocorrela\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente.<\/span><\/p>\n Se voc\u00ea rejeitar a hip\u00f3tese nula do teste de Durbin-Watson e concluir que a autocorrela\u00e7\u00e3o est\u00e1 presente nos res\u00edduos, ent\u00e3o voc\u00ea tem v\u00e1rias op\u00e7\u00f5es diferentes para corrigir esse problema se o considerar suficientemente s\u00e9rio:<\/span><\/p>\n Estas estrat\u00e9gias s\u00e3o geralmente suficientes para remover o problema de autocorrela\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n Para obter exemplos passo a passo de testes de Durbin-Watson, consulte estes tutoriais que explicam como realizar o teste usando diferentes softwares estat\u00edsticos:<\/span><\/p>\n Como realizar um teste de Durbin-Watson em R<\/a> Um dos principais pressupostos da regress\u00e3o linear \u00e9 que n\u00e3o h\u00e1 correla\u00e7\u00e3o entre res\u00edduos consecutivos. Em outras palavras, assumimos que os res\u00edduos s\u00e3o independentes. Quando esta suposi\u00e7\u00e3o \u00e9 violada, \u00e9 prov\u00e1vel que os erros padr\u00e3o dos coeficientes num modelo de regress\u00e3o sejam subestimados, o que significa que as vari\u00e1veis preditoras t\u00eam maior probabilidade de serem […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-1375","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-guia"],"yoast_head":"\n Etapas para realizar um teste Durbin-Watson<\/strong><\/span><\/h3>\n
![\"Estat\u00edstica](\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/durbinwatson1-1.png\")
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O que fazer se a autocorrela\u00e7\u00e3o for detectada<\/strong><\/h3>\n
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Exemplos de realiza\u00e7\u00e3o de um teste Durbin-Watson<\/strong><\/span><\/h3>\n
Como realizar um teste Durbin-Watson em Python<\/a>
Como realizar um teste Durbin-Watson no Excel<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"