{"id":1385,"date":"2023-07-26T14:36:45","date_gmt":"2023-07-26T14:36:45","guid":{"rendered":"https:\/\/statorials.org\/pt\/teste-de-causalidade-de-granger-em-r\/"},"modified":"2023-07-26T14:36:45","modified_gmt":"2023-07-26T14:36:45","slug":"teste-de-causalidade-de-granger-em-r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statorials.org\/pt\/teste-de-causalidade-de-granger-em-r\/","title":{"rendered":"Como realizar um teste de causalidade granger em r"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<hr>\n<p><span style=\"color: #000000;\">O <strong>teste de causalidade de Granger<\/strong> \u00e9 usado para determinar se uma s\u00e9rie temporal \u00e9 ou n\u00e3o \u00fatil para prever outra.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Este teste usa as seguintes hip\u00f3teses nulas e alternativas:<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Hip\u00f3tese nula (H <sub>0<\/sub> ):<\/strong> a s\u00e9rie temporal <em>x<\/em> n\u00e3o causa a s\u00e9rie temporal <em>y<\/em> para Granger<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Hip\u00f3tese alternativa ( <sub>HA<\/sub> ):<\/strong> S\u00e9rie temporal <em>x<\/em> S\u00e9rie temporal de Granger causa <em>y<\/em><\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">O termo &#8220;causas de Granger&#8221; significa que conhecer o valor da s\u00e9rie temporal <em>x<\/em> com um certo atraso \u00e9 \u00fatil para prever o valor da s\u00e9rie temporal <em>y<\/em> em um per\u00edodo posterior.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Este teste produz uma estat\u00edstica de teste F com um valor p correspondente. Se o valor p estiver abaixo de<\/span> <span style=\"color: #000000;\">um certo n\u00edvel de signific\u00e2ncia (ou seja, \u03b1 = 0,05), ent\u00e3o podemos rejeitar a hip\u00f3tese nula e concluir que temos evid\u00eancias suficientes para afirmar que a s\u00e9rie temporal <em>x<\/em> Granger causa a s\u00e9rie temporal y.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Para realizar um teste de Granger-Causalidade em R, podemos usar a fun\u00e7\u00e3o <strong>grangertest()<\/strong> do pacote <a href=\"https:\/\/cran.r-project.org\/web\/packages\/lmtest\/lmtest.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lmtest<\/a> , que usa a seguinte sintaxe:<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>grangertest(x, y, ordem = 1)<\/strong><\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Ouro:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>x:<\/strong> a primeira s\u00e9rie temporal<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>y:<\/strong> a segunda s\u00e9rie temporal<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>ordem:<\/strong> n\u00famero de deslocamentos a serem usados na primeira s\u00e9rie temporal. O valor padr\u00e3o \u00e9 1.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">O exemplo passo a passo a seguir mostra como usar esta fun\u00e7\u00e3o na pr\u00e1tica.<\/span><\/p>\n<h3> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Etapa 1: definir as duas s\u00e9ries temporais<\/strong><\/span><\/h3>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Para este exemplo, usaremos o conjunto de dados <strong>ChickEgg<\/strong> pr\u00e9-carregado no pacote lmtest. Este conjunto de dados cont\u00e9m valores para o n\u00famero de ovos produzidos, bem como para o n\u00famero de galinhas nos Estados Unidos de 1930 a 1983:<\/span><\/p>\n<pre style=\"background-color: #ececec; font-size: 15px;\"> <strong><span style=\"color: #008080;\">#load lmtest package<\/span>\n<span style=\"color: #993300;\">library<\/span> (lmtest)\n\n<span style=\"color: #008080;\">#load ChickEgg dataset\n<\/span>data(ChickEgg)\n\n<span style=\"color: #008080;\">#view first six rows of dataset\n<\/span>head(ChickEgg)\n\n     chicken egg\n[1,] 468491 3581\n[2,] 449743 3532\n[3,] 436815 3327\n[4,] 444523 3255\n[5,] 433937 3156\n[6,] 389958 3081<\/strong><\/pre>\n<h3> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Etapa 2: realizar o teste de causalidade de Granger<\/strong><\/span><\/h3>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\">A seguir, usaremos a fun\u00e7\u00e3o <strong>grangertest()<\/strong> para realizar um teste de causalidade de Granger para ver se o n\u00famero de ovos produzidos \u00e9 preditivo do n\u00famero futuro de galinhas. Executaremos o teste usando tr\u00eas deslocamentos:<\/span><\/span><\/p>\n<pre style=\"background-color: #ececec; font-size: 15px;\"> <strong><span style=\"color: #008080;\">#perform Granger-Causality test<\/span>\ngrangertest(chicken ~ egg, order = <span style=\"color: #008000;\">3<\/span> , data = ChickEgg)\n\nGranger causality test\n\nModel 1: chicken ~ Lags(chicken, 1:3) + Lags(egg, 1:3)\nModel 2: chicken ~ Lags(chicken, 1:3)\n  Res.Df Df F Pr(&gt;F)   \n1 44                     \n2 47 -3 5.405 0.002966 **\n---\nSignificant. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1\n<\/strong><\/pre>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Veja como interpretar o resultado:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Modelo 1:<\/strong> Este modelo tenta prever o n\u00famero de galinhas usando o n\u00famero de galinhas nos tr\u00eas anos anteriores e o n\u00famero de ovos nos tr\u00eas anos anteriores como vari\u00e1veis preditoras.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Modelo 2:<\/strong> Este modelo tenta prever o n\u00famero de galinhas usando apenas o n\u00famero de galinhas nos tr\u00eas anos anteriores como vari\u00e1veis preditoras.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>F:<\/strong> Esta \u00e9 a estat\u00edstica do teste F. Acontece que \u00e9 5.405.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Pr(&gt;F):<\/strong> Este \u00e9 o valor p que corresponde \u00e0 estat\u00edstica do teste F. Acontece que \u00e9 0,002966.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Como o valor p \u00e9 inferior a 0,05, podemos rejeitar a hip\u00f3tese nula do teste e concluir que conhecer o n\u00famero de ovos \u00e9 \u00fatil para prever o n\u00famero futuro de galinhas.<\/span><\/p>\n<h3> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Etapa 3: execute o teste de causalidade Granger ao contr\u00e1rio<\/strong><\/span><\/h3>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\">Embora tenhamos rejeitado a hip\u00f3tese nula do teste, \u00e9 de fato poss\u00edvel que possa ocorrer um caso de causalidade reversa. Em outras palavras, \u00e9 poss\u00edvel que o n\u00famero de galinhas provoque uma altera\u00e7\u00e3o no n\u00famero de ovos.<\/span><\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Para descartar essa possibilidade, precisamos realizar o teste de Granger-Causalidade ao contr\u00e1rio, usando galinhas como vari\u00e1vel preditora e ovos como <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/respostas-explicativas-das-variaveis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">vari\u00e1vel resposta<\/a> :<\/span><\/p>\n<pre style=\"background-color: #ececec; font-size: 15px;\"> <strong><span style=\"color: #008080;\">#perform Granger-Causality test in reverse<\/span>\ngrangertest(egg ~ chicken, order = <span style=\"color: #008000;\">3<\/span> , data = ChickEgg)\n\nGranger causality test\n\nModel 1: egg ~ Lags(egg, 1:3) + Lags(chicken, 1:3)\nModel 2: egg ~ Lags(egg, 1:3)\n  Res.Df Df F Pr(&gt;F)\n1 44                 \n2 47 -3 0.5916 0.6238\n<\/strong><\/pre>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">O valor p do teste \u00e9 0,6238. Como n\u00e3o \u00e9 inferior a 0,05, n\u00e3o podemos rejeitar a hip\u00f3tese nula. Em outras palavras, o n\u00famero de galinhas n\u00e3o prev\u00ea o n\u00famero futuro de ovos.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Assim, podemos concluir que conhecer o n\u00famero de ovos \u00e9 \u00fatil para prever o n\u00famero futuro de galinhas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O teste de causalidade de Granger \u00e9 usado para determinar se uma s\u00e9rie temporal \u00e9 ou n\u00e3o \u00fatil para prever outra. 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