{"id":1749,"date":"2023-07-25T03:37:36","date_gmt":"2023-07-25T03:37:36","guid":{"rendered":"https:\/\/statorials.org\/pt\/aico-para-r\/"},"modified":"2023-07-25T03:37:36","modified_gmt":"2023-07-25T03:37:36","slug":"aico-para-r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statorials.org\/pt\/aico-para-r\/","title":{"rendered":"Como calcular aic em r (incluindo exemplos)"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<hr>\n<p><span style=\"color: #000000;\">O Crit\u00e9rio de Informa\u00e7\u00e3o de Akaike (AIC) \u00e9 uma m\u00e9trica usada para comparar o ajuste de modelos de regress\u00e3o m\u00faltipla.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">\u00c9 calculado da seguinte forma:<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">AIC = 2K \u2013 2 <em>ln<\/em> (L)<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Ouro:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>K:<\/strong> O n\u00famero de par\u00e2metros do modelo. O valor padr\u00e3o de K \u00e9 2, portanto, um modelo com apenas uma vari\u00e1vel preditora ter\u00e1 um valor K de 2+1 = 3.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong><em>ln<\/em> (L)<\/strong> : A probabilidade logar\u00edtmica do modelo. A maioria dos softwares estat\u00edsticos pode calcular automaticamente esse valor para voc\u00ea.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">O AIC foi projetado para encontrar o modelo que explica a maior varia\u00e7\u00e3o nos dados, ao mesmo tempo que penaliza modelos que utilizam um n\u00famero excessivo de par\u00e2metros.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Depois de ajustar v\u00e1rios modelos de regress\u00e3o, voc\u00ea pode comparar<\/span> <span style=\"color: #000000;\">o valor AIC de cada modelo. Quanto menor o AIC, mais adequado \u00e9 o modelo.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Para calcular o AIC de modelos de regress\u00e3o m\u00faltipla em R, podemos usar a fun\u00e7\u00e3o <strong>aictab()<\/strong> do pacote <strong>AICcmodavg<\/strong> .<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">O exemplo a seguir mostra como usar esta fun\u00e7\u00e3o para calcular e interpretar o AIC para v\u00e1rios modelos de regress\u00e3o em R.<\/span><\/p>\n<h3> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Exemplo: calcular e interpretar AIC em R<\/strong><\/span><\/h3>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Digamos que queremos ajustar tr\u00eas <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/regressao-linear-multipla\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modelos diferentes de regress\u00e3o linear m\u00faltipla<\/a> usando vari\u00e1veis do conjunto de dados <strong>mtcars<\/strong> .<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Aqui est\u00e3o as vari\u00e1veis preditoras que usaremos em cada modelo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li> <span style=\"color: #000000;\">Vari\u00e1veis preditoras no modelo 1: disp, hp, wt, qsec<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\">Vari\u00e1veis preditoras no modelo 2: disp, qsec<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\">Vari\u00e1veis preditoras no modelo 3: disp, wt<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">O c\u00f3digo a seguir mostra como ajustar cada um desses modelos de regress\u00e3o:<\/span><\/p>\n<pre style=\"background-color: #ececec; font-size: 15px;\"> <strong><span style=\"color: #008080;\">#fit three models\n<\/span>model1 &lt;- lm(mpg ~ disp + hp + wt + qsec, data = mtcars)\nmodel2 &lt;- lm(mpg ~ disp + qsec, data = mtcars)\nmodel3 &lt;- lm(mpg ~ disp + wt, data = mtcars)\n<\/strong><\/pre>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">A seguir, colocaremos os modelos em uma lista e usaremos a fun\u00e7\u00e3o <strong>aictab()<\/strong> para calcular o AIC de cada modelo:<\/span><\/p>\n<pre style=\"background-color: #ececec; font-size: 15px;\"> <strong><span style=\"color: #008080;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #993300;\">library<\/span> (AICcmodavg)<\/span>\n\n#define list of models\n<\/span>models &lt;- list(model1, model2, model3)\n\n<span style=\"color: #008080;\">#specify model names\n<\/span>mod.names &lt;- c('disp.hp.wt.qsec', 'disp.qsec', 'disp.wt')\n\n<span style=\"color: #008080;\">#calculate AIC of each model\n<\/span>aictab(cand.set = models, modnames = mod.names)\n\nModel selection based on AICc:\n\n                K AICc Delta_AICc AICcWt Cum.Wt LL\ndisp.hp.wt.qsec 6 162.43 0.00 0.83 0.83 -73.53\navailable wt 4 165.65 3.22 0.17 1.00 -78.08\ndisp.qsec 4 173.32 10.89 0.00 1.00 -81.92\n<\/strong><\/pre>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Veja como interpretar o resultado:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><b>K:<\/b> O n\u00famero de par\u00e2metros no modelo.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>AICc:<\/strong> o valor AIC do modelo. O \u201cc\u201d min\u00fasculo indica que o AIC foi calculado a partir do AIC corrigido para amostras pequenas.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Delta_AICc:<\/strong> diferen\u00e7a entre o AIC do melhor modelo e o do modelo atual comparado.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>AICcWt:<\/strong> propor\u00e7\u00e3o do poder preditivo total que pode ser encontrado no modelo.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Cum.Wt<\/strong> : A soma cumulativa dos pesos AIC.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><b>LL:<\/b> A probabilidade logar\u00edtmica do modelo. Isso nos diz a probabilidade do modelo, dados os dados que usamos.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">O modelo com o menor valor de AIC \u00e9 sempre listado primeiro. A partir do resultado podemos ver que o seguinte modelo tem o menor valor de AIC e \u00e9, portanto, o modelo com melhor ajuste:<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">mpg = \u03b2 <sub>0<\/sub> + \u03b2 <sub>1<\/sub> (disp) + \u03b2 <sub>2<\/sub> (hp) + \u03b2 <sub>3<\/sub> (peso) + \u03b2 <sub>4<\/sub> (qsec)<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Uma vez identificado este modelo como o melhor, podemos prosseguir com o ajuste do modelo e analisar os resultados, incluindo o valor R-quadrado e os coeficientes beta, para determinar a rela\u00e7\u00e3o exata entre o conjunto de vari\u00e1veis preditivas e a <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/respostas-explicativas-das-variaveis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">vari\u00e1vel resposta<\/a> .<\/span><\/p>\n<h3> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Recursos adicionais<\/strong><\/span><\/h3>\n<p> <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/regressao-linear-simples-em-r\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Como realizar regress\u00e3o linear simples em R<\/a><br \/> <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/regressao-linear-multipla-r\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Como realizar regress\u00e3o linear m\u00faltipla em R<\/a><br \/> <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/r-quadrados-em-r-se-ajusta\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Como calcular R-quadrado ajustado em R<\/a><br \/> <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/como-calcular-cp-roxo-em-r\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Como calcular Malvas Cp em R<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Crit\u00e9rio de Informa\u00e7\u00e3o de Akaike (AIC) \u00e9 uma m\u00e9trica usada para comparar o ajuste de modelos de regress\u00e3o m\u00faltipla. \u00c9 calculado da seguinte forma: AIC = 2K \u2013 2 ln (L) Ouro: K: O n\u00famero de par\u00e2metros do modelo. 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