{"id":1760,"date":"2023-07-25T02:31:46","date_gmt":"2023-07-25T02:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/statorials.org\/pt\/teste-dickey-fuller-em-r\/"},"modified":"2023-07-25T02:31:46","modified_gmt":"2023-07-25T02:31:46","slug":"teste-dickey-fuller-em-r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statorials.org\/pt\/teste-dickey-fuller-em-r\/","title":{"rendered":"Teste dickey-fuller aumentado em r (com exemplo)"},"content":{"rendered":"

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Uma s\u00e9rie temporal \u00e9 dita \u201cestacion\u00e1ria\u201d se n\u00e3o tem tend\u00eancia, apresenta uma vari\u00e2ncia constante ao longo do tempo e tem uma estrutura de autocorrela\u00e7\u00e3o constante ao longo do tempo.<\/span><\/p>\n

Uma maneira de testar se uma s\u00e9rie temporal \u00e9 estacion\u00e1ria \u00e9 realizar um teste Dickey-Fuller aumentado<\/strong> , que usa as seguintes hip\u00f3teses nulas e alternativas:<\/span><\/p>\n

H 0<\/sub> :<\/strong> A s\u00e9rie temporal \u00e9 n\u00e3o estacion\u00e1ria. Em outras palavras, sua estrutura depende do tempo e sua varia\u00e7\u00e3o n\u00e3o \u00e9 constante ao longo do tempo.<\/span><\/p>\n

HA<\/sub> :<\/strong> A s\u00e9rie temporal \u00e9 estacion\u00e1ria.<\/span><\/p>\n

Se o valor p<\/a> do teste estiver abaixo de um certo n\u00edvel de signific\u00e2ncia (por exemplo, \u03b1 = 0,05), ent\u00e3o podemos rejeitar a hip\u00f3tese nula e concluir que a s\u00e9rie temporal \u00e9 estacion\u00e1ria.<\/span><\/p>\n

O exemplo passo a passo a seguir mostra como realizar um teste Dickey-Fuller aumentado em R para uma determinada s\u00e9rie temporal.<\/span><\/p>\n

Exemplo: teste Dickey-Fuller aumentado em R<\/strong><\/span><\/h2>\n

Suponha que temos os seguintes dados de s\u00e9rie temporal em R:<\/span><\/p>\n

 data <- c(3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 12, 10)<\/strong><\/pre>\n
 Antes de realizar um teste Dickey-Fuller aumentado nos dados, podemos criar um gr\u00e1fico r\u00e1pido para visualizar os dados:<\/span> <\/p>\n
 plot(data, type=' l<\/span> ')\n<\/strong><\/pre>\n
\"\"<\/p>\n
 Para realizar um teste Dickey-Fuller aumentado, podemos usar a fun\u00e7\u00e3o adf.test()<\/a> da biblioteca tseries<\/b> .<\/span><\/p>\n
 O c\u00f3digo a seguir mostra como usar esta fun\u00e7\u00e3o:<\/span><\/p>\n
 library<\/span> (tseries)\n\n#perform augmented Dickey-Fuller test<\/span> \nadf.test(data)\n\n\tAugmented Dickey-Fuller Test\n\ndata:data\nDickey-Fuller = -2.2048, Lag order = 2, p-value = 0.4943\nalternative hypothesis: stationary\n<\/strong><\/pre>\n
 Veja como interpretar os valores mais importantes do resultado:<\/span><\/p>\n