{"id":640,"date":"2023-07-29T06:00:49","date_gmt":"2023-07-29T06:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/statorials.org\/pt\/estatisticas-de-multicolinearidade\/"},"modified":"2023-07-29T06:00:49","modified_gmt":"2023-07-29T06:00:49","slug":"estatisticas-de-multicolinearidade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statorials.org\/pt\/estatisticas-de-multicolinearidade\/","title":{"rendered":"Como testar a multicolinearidade no stata"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<hr>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/regressao-multicolinearidade\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>A multicolinearidade<\/strong><\/a> na an\u00e1lise de regress\u00e3o ocorre quando duas ou mais vari\u00e1veis explicativas s\u00e3o altamente correlacionadas entre si, de modo que n\u00e3o fornecem informa\u00e7\u00f5es \u00fanicas ou independentes no modelo de regress\u00e3o. Se o grau de correla\u00e7\u00e3o entre as vari\u00e1veis for alto o suficiente, isso pode causar problemas no ajuste e na interpreta\u00e7\u00e3o do modelo de regress\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Por exemplo, suponha que voc\u00ea execute uma regress\u00e3o linear m\u00faltipla com as seguintes vari\u00e1veis:<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Resposta vari\u00e1vel:<\/strong> salto vertical m\u00e1ximo<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Vari\u00e1veis explicativas:<\/strong> tamanho do cal\u00e7ado, altura, tempo de pr\u00e1tica<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Neste caso, as vari\u00e1veis explicativas tamanho e altura do cal\u00e7ado provavelmente est\u00e3o fortemente correlacionadas, uma vez que pessoas altas tendem a ter tamanhos de cal\u00e7ado maiores. Isto significa que a multicolinearidade provavelmente ser\u00e1 um problema nesta regress\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Felizmente, \u00e9 poss\u00edvel detectar multicolinearidade usando uma m\u00e9trica chamada <strong>fator de infla\u00e7\u00e3o de vari\u00e2ncia (VIF)<\/strong> , que mede a correla\u00e7\u00e3o e a for\u00e7a da correla\u00e7\u00e3o entre vari\u00e1veis explicativas em um modelo de regress\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Este tutorial explica como usar VIF para detectar multicolinearidade em uma an\u00e1lise de regress\u00e3o no Stata.<\/span><\/p>\n<h2> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Exemplo: multicolinearidade no Stata<\/strong><\/span><\/h2>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Para este exemplo, usaremos o conjunto de dados integrado do Stata chamado <em>auto<\/em> . Use o seguinte comando para carregar o conjunto de dados:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">usar automaticamente<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Usaremos o comando <strong>regress<\/strong> para ajustar um <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/estatisticas-de-regressao-linear-multipla\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modelo de regress\u00e3o linear m\u00faltipla<\/a> usando pre\u00e7o como vari\u00e1vel de resposta e peso, comprimento e mpg como vari\u00e1veis explicativas:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>pre\u00e7o de regress\u00e3o peso comprimento mpg<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-6081 \" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/vif1.png\" alt=\"Sa\u00edda de regress\u00e3o linear m\u00faltipla no Stata\" width=\"565\" height=\"286\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">A seguir, usaremos o comando <strong>vive<\/strong> para testar a multicolinearidade:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p> <strong><span style=\"color: #000000;\">vivaz<\/span><\/strong> <\/p>\n<\/blockquote>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-6082 \" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/vif2.png\" alt=\"VIF em Stata\" width=\"297\" height=\"176\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Isso produz um valor VIF para cada uma das vari\u00e1veis explicativas do modelo. O valor VIF come\u00e7a em 1 e n\u00e3o tem limite superior. Uma regra geral para interpretar VIFs \u00e9:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li> <span style=\"color: #000000;\">Um valor 1 indica que n\u00e3o h\u00e1 correla\u00e7\u00e3o entre uma determinada vari\u00e1vel explicativa e qualquer outra vari\u00e1vel explicativa no modelo.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\">Um valor entre 1 e 5 indica uma correla\u00e7\u00e3o moderada entre uma determinada vari\u00e1vel explicativa e outras vari\u00e1veis explicativas no modelo, mas muitas vezes n\u00e3o \u00e9 suficientemente grave para exigir aten\u00e7\u00e3o especial.<\/span><\/li>\n<li> <span style=\"color: #000000;\">Um valor superior a 5 indica uma correla\u00e7\u00e3o potencialmente grave entre uma determinada vari\u00e1vel explicativa e outras vari\u00e1veis explicativas do modelo. Nesse caso, as estimativas dos coeficientes e os valores p nos resultados da regress\u00e3o provavelmente n\u00e3o s\u00e3o confi\u00e1veis.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Podemos ver que os valores VIF para peso e comprimento s\u00e3o maiores que 5, indicando que a multicolinearidade \u00e9 provavelmente um problema no modelo de regress\u00e3o.<\/span><\/p>\n<h3> <span style=\"color: #000000;\"><strong>Como lidar com a multicolinearidade<\/strong><\/span><\/h3>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Freq\u00fcentemente, a maneira mais f\u00e1cil de lidar com a multicolinearidade \u00e9 simplesmente remover uma das vari\u00e1veis do problema, porque a vari\u00e1vel que voc\u00ea est\u00e1 removendo provavelmente \u00e9 redundante de qualquer maneira e adiciona poucas informa\u00e7\u00f5es exclusivas ou independentes ao modelo.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Para determinar qual vari\u00e1vel remover, podemos usar o comando <strong>corr<\/strong> para criar uma <a href=\"https:\/\/statorials.org\/pt\/matriz-de-correlacao-estatistica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">matriz de correla\u00e7\u00e3o<\/a> para exibir os coeficientes de correla\u00e7\u00e3o entre cada uma das vari\u00e1veis no modelo, o que pode nos ajudar a identificar quais vari\u00e1veis podem estar altamente correlacionadas entre si e podem causar o problema de multicolinearidade:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>corr pre\u00e7o peso comprimento mpg<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-6084 \" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/vif3.png\" alt=\"Matriz de correla\u00e7\u00e3o no Stata\" width=\"399\" height=\"174\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Podemos ver que o comprimento est\u00e1 altamente correlacionado tanto com o peso quanto com o mpg, e tem a menor correla\u00e7\u00e3o com o pre\u00e7o da vari\u00e1vel de resposta. Assim, a remo\u00e7\u00e3o do comprimento do modelo poderia resolver o problema da multicolinearidade sem reduzir a qualidade geral do modelo de regress\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Para testar isso, podemos executar a an\u00e1lise de regress\u00e3o novamente usando apenas peso e mpg como vari\u00e1veis explicativas:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p> <span style=\"color: #000000;\"><strong>pre\u00e7o de regress\u00e3o peso mpg<\/strong><\/span> <\/p>\n<\/blockquote>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-6085 \" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/vif4.png\" alt=\"Sa\u00edda de regress\u00e3o linear m\u00faltipla no Stata\" width=\"544\" height=\"257\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Podemos ver que o R-quadrado ajustado deste modelo \u00e9 <strong>0,2735<\/strong> em compara\u00e7\u00e3o com <strong>0,3298<\/strong> no modelo anterior. Isto indica que a utilidade global do modelo diminuiu apenas ligeiramente. Ent\u00e3o podemos encontrar os valores VIF usando o comando <strong>VIF<\/strong> :<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p> <strong><span style=\"color: #000000;\">VIVAZ<\/span><\/strong> <\/p>\n<\/blockquote>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-6086 \" src=\"https:\/\/statorials.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/vif5.png\" alt=\"Valores VIF no Stata\" width=\"303\" height=\"164\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/p>\n<p> <span style=\"color: #000000;\">Ambos os valores VIF s\u00e3o inferiores a 5, indicando que a multicolinearidade n\u00e3o \u00e9 mais um problema no modelo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A multicolinearidade na an\u00e1lise de regress\u00e3o ocorre quando duas ou mais vari\u00e1veis explicativas s\u00e3o altamente correlacionadas entre si, de modo que n\u00e3o fornecem informa\u00e7\u00f5es \u00fanicas ou independentes no modelo de regress\u00e3o. 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