Как рассчитать взаимную корреляцию в excel

Взаимная корреляция — это способ измерения степени сходства между временным рядом и лаговой версией другого временного ряда.

Этот тип корреляции полезен для расчета, поскольку он может сказать нам, являются ли значения в одном временном ряду прогнозирующими будущие значения в другом временном ряду.

Другими словами, он может сказать нам, является ли один временной ряд опережающим индикатором для другого временного ряда.

В следующем примере показано, как рассчитать взаимную корреляцию между двумя временными рядами в Excel.

Пример: как рассчитать взаимную корреляцию в Excel

Допустим, у нас есть следующие два временных ряда в Excel, которые показывают общие расходы на маркетинг (в тысячах) для определенной компании, а также общий доход (в тысячах) за 12 месяцев подряд:

Мы можем рассчитать взаимную корреляцию для различных задержек между двумя временными рядами, введя следующую формулу в ячейку E2 :

 =CORREL(OFFSET( A$2:A$13 ,0,0,COUNT( A$2:A$13 )- D2 ,1),OFFSET( B$2:B$13 , D2 ,0,COUNT( B$2:B$13 )- D2,1 ))

Затем мы можем щелкнуть и перетащить эту формулу в оставшиеся ячейки в столбце E:

По результату мы видим:

• Корреляция при задержке 0 (т.е. нормальная корреляция между двумя временными рядами без задержки) составляет 0,77 .
• Корреляция при лаге 1 равна 0,93 .
• Корреляция при лаге 2 равна 0,95 .

И так далее.

Обратите внимание, что корреляция является самой высокой при лаге 2 между двумя временными рядами.

Дополнительные ресурсы

В следующих руководствах объясняется, как выполнять другие распространенные задачи в Excel:

Как создать матрицу корреляции в Excel
Как рассчитать корреляцию рангов Спирмена в Excel
Как рассчитать частичную корреляцию в Excel
Как рассчитать корреляцию между точками и бирядами в Excel