Как рассчитать автокорреляцию в excel

Автокорреляция измеряет степень сходства между временным рядом и его запаздывающей версией на протяжении последовательных временных интервалов.

Ее также иногда называют «серийной корреляцией» или «корреляцией с запаздыванием», поскольку она измеряет взаимосвязь между текущими значениями переменной и ее историческими значениями.

Когда автокорреляция во временном ряду высока, становится легко предсказать будущие значения, просто ссылаясь на прошлые значения.

Автокорреляция в Excel

В Excel нет встроенной функции для расчета автокорреляции, но мы можем использовать одну формулу для расчета автокорреляции временного ряда для заданного значения лага.

Например, предположим, что у нас есть следующий временной ряд, который показывает значение определенной переменной за 15 различных периодов времени:

Мы можем использовать следующую формулу для расчета автокорреляции при задержке k = 2.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Это дает значение 0,656325 . Это автокорреляция при задержке k = 2.

Мы можем вычислить автокорреляцию при лаге k = 3, изменив диапазон значений в формуле:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Это дает значение 0,49105 . Это автокорреляция при задержке k = 3.

Мы можем найти автокорреляцию для каждого лага, используя аналогичную формулу. Вы заметите, что чем выше задержка, тем ниже автокорреляция. Это типично для процесса авторегрессии временных рядов.

Дополнительные руководства по временным рядам Excel вы можете найти на этой странице .