Как рассчитать скользящую корреляцию в excel

Скользящие корреляции — это корреляции между двумя временными рядами в скользящем окне. Одним из преимуществ этого типа корреляции является то, что вы можете визуализировать корреляцию между двумя временными рядами с течением времени.

В этом руководстве объясняется, как рассчитывать и визуализировать скользящие корреляции в Excel.

Как рассчитать скользящие корреляции в Excel

Допустим, у нас есть следующие два временных ряда в Excel, которые отображают общее количество проданных продуктов для двух разных продуктов за 20-месячный период:

Чтобы рассчитать трехмесячную скользящую корреляцию между двумя временными рядами, мы можем просто использовать функцию КОРРЕЛ() в Excel. Например, вот как рассчитать первую трехмесячную скользящую корреляцию между двумя временными рядами:

Затем мы можем перетащить эту формулу на остальные ячейки столбца:

Каждая ячейка в столбце под названием «3-месячная скользящая корреляция» показывает корреляцию между продажами двух продуктов за предыдущие 3 месяца.

Обратите внимание, что мы также можем использовать более длительную задержку, если захотим. Например, вместо этого мы могли бы рассчитать корреляцию за 6 скользящих месяцев:

Как визуализировать скользящие корреляции в Excel

После того как мы рассчитали скользящую корреляцию между двумя временными рядами, мы можем визуализировать скользящую корреляцию с помощью простого линейного графика. Для этого используйте следующие шаги:

Шаг 1: Выделите значения скользящей корреляции.

Сначала выделите значения в диапазоне ячеек D7:D21.

Шаг 2: Вставьте линейную диаграмму.

Затем нажмите вкладку «Вставка» на верхней ленте Excel. В группе «Диаграммы» выберите первый вариант диаграммы в разделе «Линейная или зональная диаграмма» .

Автоматически появится следующий линейный график:

По оси Y отображается 6-месячная скользящая корреляция между двумя временными рядами, а по оси X отображается конечный месяц скользящей корреляции.

Не стесняйтесь менять заголовок, метки осей и цвета, чтобы сделать диаграмму более эстетичной.

Дополнительные ресурсы

Как создать и интерпретировать матрицу корреляции в Excel
Как рассчитать автокорреляцию в Excel
Как найти значение P для коэффициента корреляции в Excel