Доверительный интервал для среднего значения — это диапазон значений, который может содержать среднее значение генеральной совокупности с определенным уровнем достоверности. Он рассчитывается следующим образом: Доверительный интервал = x +/- t*(s/√n) Золото: x : выборочное среднее t: значение t, соответствующее уровню достоверности...
Доверительный интервал — это диапазон значений, который может содержать параметр совокупности с определенным уровнем достоверности. В этом руководстве объясняется, как построить доверительный интервал для набора данных на Python с использованием библиотеки визуализации Seaborn . Построение доверительных интервалов с помощью lineplot() Первый...
График QQ , сокращение от «квантиль-квантиль», часто используется для оценки того, потенциально ли набор данных является результатом теоретического распределения. В большинстве случаев этот тип графика используется для определения того, соответствует ли набор данных нормальному распределению . В этом руководстве объясняется, как...
В регрессионном анализе гетероскедастичность означает неравномерную дисперсию остатков. Точнее, это тот случай, когда происходит систематическое изменение распределения остатков по диапазону измеряемых величин. Гетероскедастичность является проблемой, поскольку обычная регрессия наименьших квадратов (OLS) предполагает, что остатки происходят из популяции, которая имеет гомоскедастичность ,...
Мультиколлинеарность в регрессионном анализе возникает, когда две или более объясняющих переменных сильно коррелируют друг с другом, так что они не предоставляют уникальную или независимую информацию в регрессионной модели. Если степень корреляции между переменными достаточно высока, это может вызвать проблемы при подборе...
График остатков — это тип графика, который отображает подобранные значения в сравнении с остатками регрессионной модели . Этот тип графика часто используется для оценки того, подходит ли модель линейной регрессии для данного набора данных, а также для проверки остатков на гетероскедастичность...
Одним из предположений линейной регрессии является отсутствие корреляции между остатками. Другими словами, предполагается, что остатки независимы. Один из способов определить, выполняется ли это предположение, — выполнить тест Дурбина-Ватсона , который используется для обнаружения наличия автокорреляции в остатках регрессии . В этом...
Тест Андерсона-Дарлинга — это критерий согласия, который измеряет, насколько хорошо ваши данные соответствуют заданному распределению. Этот тест чаще всего используется для определения того, соответствуют ли ваши данные нормальному распределению . Этот тип теста полезен для проверки нормальности, которая является широко используемым...
Биномиальный тест сравнивает выборочную долю с гипотетической пропорцией. Например, предположим, что у нас есть шестигранная игральная кость. Если мы бросим его 12 раз, мы ожидаем, что число «3» появится в 1/6 случаев, что составит 12 * (1/6) = 2 раза. Если...
Часто в статистике мы хотим определить значение p, связанное с определенным z-показателем, полученным в результате проверки гипотезы . Если это значение p ниже определенного уровня значимости, мы можем отклонить нулевую гипотезу нашей проверки гипотезы. Чтобы найти значение p, связанное с z-показателем...