Как рассчитать автокорреляцию в excel


Автокорреляция измеряет степень сходства между временным рядом и его запаздывающей версией на протяжении последовательных временных интервалов.

Ее также иногда называют «серийной корреляцией» или «корреляцией с запаздыванием», поскольку она измеряет взаимосвязь между текущими значениями переменной и ее историческими значениями.

Когда автокорреляция во временном ряду высока, становится легко предсказать будущие значения, просто ссылаясь на прошлые значения.

Автокорреляция в Excel

В Excel нет встроенной функции для расчета автокорреляции, но мы можем использовать одну формулу для расчета автокорреляции временного ряда для заданного значения лага.

Например, предположим, что у нас есть следующий временной ряд, который показывает значение определенной переменной за 15 различных периодов времени:

Пример временного ряда в Excel

Мы можем использовать следующую формулу для расчета автокорреляции при задержке k = 2.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Расчет автокорреляции в Excel

Это дает значение 0,656325 . Это автокорреляция при задержке k = 2.

Мы можем вычислить автокорреляцию при лаге k = 3, изменив диапазон значений в формуле:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Функция автокорреляции для временного ряда в Excel

Это дает значение 0,49105 . Это автокорреляция при задержке k = 3.

Мы можем найти автокорреляцию для каждого лага, используя аналогичную формулу. Вы заметите, что чем выше задержка, тем ниже автокорреляция. Это типично для процесса авторегрессии временных рядов.

Автокорреляция при разных задержках в Excel

Дополнительные руководства по временным рядам Excel вы можете найти на этой странице .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *