Excel'de otokorelasyon nasıl hesaplanır

Otokorelasyon, bir zaman serisi ile kendisinin gecikmeli versiyonu arasındaki ardışık zaman aralıklarındaki benzerlik derecesini ölçer.

Bir değişkenin mevcut değerleri ile geçmiş değerleri arasındaki ilişkiyi ölçtüğü için bazen “seri korelasyon” veya “gecikmeli korelasyon” olarak da adlandırılır.

Bir zaman serisinde otokorelasyon yüksek olduğunda, sadece geçmiş değerlere başvurarak gelecekteki değerleri tahmin etmek kolaylaşır.

Excel’de otomatik korelasyon

Excel’de otokorelasyonu hesaplamak için yerleşik bir işlev yoktur, ancak belirli bir gecikme değeri için bir zaman serisinin otokorelasyonunu hesaplamak için tek bir formül kullanabiliriz.

Örneğin, belirli bir değişkenin değerini 15 farklı zaman diliminde gösteren aşağıdaki zaman serisine sahip olduğumuzu varsayalım:

K =2 gecikmesindeki otokorelasyonu hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Bu 0,656325 değerini verir. Bu, k = 2 gecikmesindeki otokorelasyondur.

Formüldeki değer aralığını değiştirerek k = 3 gecikmesindeki otokorelasyonu hesaplayabiliriz:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Bu 0,49105 değerini verir. Bu, k = 3 gecikmesindeki otokorelasyondur.

Benzer bir formül kullanarak her gecikmedeki otokorelasyonu bulabiliriz. Gecikme ne kadar yüksek olursa otokorelasyonun o kadar düşük olduğunu fark edeceksiniz. Bu, otoregresif zaman serisi sürecinin tipik bir örneğidir.

Bu sayfada daha fazla Excel zaman serisi eğitimini bulabilirsiniz.