R'de artırılmış dickey-fuller testi (örnekle)

Bir zaman serisinin trendi yoksa, zaman içinde sabit bir varyans sergiliyorsa ve zaman içinde sabit bir otokorelasyon yapısına sahipse “durağan” olduğu söylenir.

Bir zaman serisinin durağan olup olmadığını test etmenin bir yolu, aşağıdaki sıfır ve alternatif hipotezleri kullanan genişletilmiş Dickey-Fuller testinin gerçekleştirilmesidir:

H ₀ : Zaman serisi durağan değildir. Yani yapısı zamana bağlıdır ve zaman içindeki değişimi sabit değildir.

H _A : Zaman serisi durağandır.

Testin p değeri belirli bir anlamlılık düzeyinin altındaysa (örneğin α = 0,05), sıfır hipotezini reddedebilir ve zaman serisinin durağan olduğu sonucuna varabiliriz.

Aşağıdaki adım adım örnek, belirli bir zaman serisi için R’de artırılmış Dickey-Fuller testinin nasıl gerçekleştirileceğini gösterir.

Örnek: R’de artırılmış Dickey-Fuller testi

R’de aşağıdaki zaman serisi verilerine sahip olduğumuzu varsayalım:

 data <- c(3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 12, 10)

Veriler üzerinde artırılmış Dickey-Fuller testi yapmadan önce verileri görselleştirmek için hızlı bir grafik oluşturabiliriz:

 plot(data, type=' l ')

Genişletilmiş bir Dickey-Fuller testi gerçekleştirmek için tseries kütüphanesindeki adf.test() fonksiyonunu kullanabiliriz.

Aşağıdaki kod bu işlevin nasıl kullanılacağını gösterir:

 library (tseries)

#perform augmented Dickey-Fuller test 
adf.test(data)

	Augmented Dickey-Fuller Test

data:data
Dickey-Fuller = -2.2048, Lag order = 2, p-value = 0.4943
alternative hypothesis: stationary

Sonucun en önemli değerlerinin nasıl yorumlanacağı aşağıda açıklanmıştır:

• Test istatistiği: -2.2048
• P değeri: 0,4943

P değeri 0,05’ten küçük olmadığından sıfır hipotezini reddedemiyoruz.

Bu durum zaman serisinin durağan olmadığı anlamına gelmektedir. Yani yapısı zamana bağlıdır ve zaman içindeki değişimi sabit değildir.

Ek kaynaklar

Aşağıdaki eğitimlerde R’de diğer ortak görevlerin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır:

R’de Mann-Kendall trend testi nasıl yapılır?
R’de bir zaman serisi nasıl çizilir
Veri trendleri nasıl azaltılır?