Як розрахувати автокореляцію в excel

Автокореляція вимірює ступінь подібності між часовим рядом і його версією з відставанням протягом наступних інтервалів часу.

Її також іноді називають «послідовною кореляцією» або «кореляцією з відставанням», оскільки вона вимірює зв’язок між поточними значеннями змінної та її історичними значеннями.

Коли автокореляція в часовому ряді висока, стає легко передбачити майбутні значення, просто посилаючись на минулі значення.

Автокореляція в Excel

В Excel немає вбудованої функції для обчислення автокореляції, але ми можемо використовувати одну формулу для обчислення автокореляції часового ряду для заданого значення лагу.

Наприклад, припустімо, що ми маємо такий часовий ряд, який показує значення певної змінної за 15 різних періодів часу:

Ми можемо використати наступну формулу для розрахунку автокореляції на лаг k =2.

 =(SUMPRODUCT( B2:B14 -AVERAGE( B2:B16 ), B4:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Це дає значення 0,656325 . Це автокореляція з відставанням k = 2.

Ми можемо розрахувати автокореляцію на лаг k = 3, змінивши діапазон значень у формулі:

 =(SUMPRODUCT( B2:B13 -AVERAGE( B2:B16 ), B5:B16 -AVERAGE( B2:B16 ))/COUNT( B2:B16 ))/VAR.P( B2:B16 ) 

Це дає значення 0,49105 . Це автокореляція з відставанням k = 3.

Ми можемо знайти автокореляцію для кожного лага, використовуючи аналогічну формулу. Ви помітите, що чим вищий лаг, тим нижча автокореляція. Це типово для процесу авторегресії часових рядів.

Ви можете знайти більше навчальних посібників із часових рядів Excel на цій сторінці .