Коли ви виконуєте тест Хі-квадрат, ви отримуєте статистику тесту. Щоб визначити, чи є результати тесту Хі-квадрат статистично значущими, ви можете порівняти статистику тесту з критичним значенням Хі-квадрат . Якщо статистика тесту більша за критичне значення Хі-квадрат, то результати тесту є статистично...
Довірчий інтервал для середнього — це діапазон значень, який, ймовірно, міститиме середнє значення сукупності з певним рівнем довіри. Він розраховується таким чином: Довірчий інтервал = x +/- t*(s/√n) золото: x : вибіркове середнє t: значення t, яке відповідає рівню довіри s:...
Довірчий інтервал – це діапазон значень, який, ймовірно, містить параметр сукупності з певним рівнем довіри. У цьому посібнику пояснюється, як побудувати довірчий інтервал для набору даних у Python за допомогою бібліотеки візуалізації Seaborn . Побудова довірчих інтервалів за допомогою lineplot() Перший...
Діаграма QQ , скорочення від «квантиль-квантиль», часто використовується для оцінки того, чи набір даних потенційно походить із теоретичного розподілу. У більшості випадків цей тип графіка використовується, щоб визначити, чи відповідає набір даних нормальному розподілу . У цьому посібнику пояснюється, як створити...
У регресійному аналізі гетероскедастичність відноситься до нерівномірної дисперсії залишків. Точніше, це той випадок, коли є систематична зміна розподілу залишків у діапазоні виміряних значень. Гетероскедастичність є проблемою, оскільки звичайна регресія найменших квадратів (OLS) припускає, що залишки походять від популяції, яка має гомоскедастичність...
Мультиколінеарність у регресійному аналізі виникає, коли дві або більше пояснювальних змінних сильно корельовані одна з одною, так що вони не надають унікальної чи незалежної інформації в регресійній моделі. Якщо ступінь кореляції між змінними досить високий, це може спричинити проблеми під час...
Діаграма залишків – це тип графіка, який відображає відповідні значення відносно залишків регресійної моделі . Цей тип графіка часто використовується для оцінки того, чи модель лінійної регресії підходить для даного набору даних, і для перевірки залишків на гетероскедастичність . У цьому...
Одним із припущень лінійної регресії є відсутність кореляції між залишками. Іншими словами, залишки вважаються незалежними. Одним із способів визначити, чи виконується це припущення, є виконання тесту Дарбіна–Ватсона , який використовується для визначення наявності автокореляції в залишках регресії . Цей тест використовує...
Тест Андерсона-Дарлінга — це тест на відповідність, який визначає, наскільки ваші дані відповідають визначеному розподілу. Цей тест найчастіше використовується для визначення того, чи відповідають ваші дані нормальному розподілу . Цей тип перевірки корисний для перевірки нормальності, яка є загальновживаним припущенням у...
Біноміальний тест порівнює вибіркову пропорцію з гіпотетичною пропорцією. Наприклад, припустимо, що у нас є 6-гранний кубик. Якщо ми кинемо його 12 разів, ми очікуємо, що число «3» з’явиться в 1/6 випадків, що буде 12 * (1/6) = 2 рази. Якщо число...