Як обчислити перехресну кореляцію в excel

Перехресна кореляція — це спосіб вимірювання ступеня подібності між часовим рядом і лагованою версією іншого часового ряду.

Цей тип кореляції корисний для обчислення, оскільки він може сказати нам, чи є значення в одному часовому ряді прогнозними для майбутніх значень в іншому часовому ряді.

Іншими словами, це може сказати нам, чи є один часовий ряд провідним показником для іншого часового ряду.

У наведеному нижче прикладі показано, як обчислити взаємну кореляцію між двома часовими рядами в Excel.

Приклад: як обчислити перехресну кореляцію в Excel

Припустімо, ми маємо такі два часові ряди в Excel, які показують загальні витрати на маркетинг (у тисячах) для певної компанії, а також загальний дохід (у тисячах) за 12 місяців поспіль:

Ми можемо обчислити взаємну кореляцію для різних лагів між двома часовими рядами, ввівши таку формулу в клітинку E2 :

 =CORREL(OFFSET( A$2:A$13 ,0,0,COUNT( A$2:A$13 )- D2 ,1),OFFSET( B$2:B$13 , D2 ,0,COUNT( B$2:B$13 )- D2,1 ))

Потім ми можемо клацнути та перетягнути цю формулу до решти клітинок у стовпці E:

З результату ми бачимо:

• Кореляція з відставанням 0 (тобто нормальна кореляція між двома часовими рядами без відставання) становить 0,77 .
• Кореляція на лаг 1 становить 0,93 .
• Кореляція на відставанні 2 становить 0,95 .

І так далі.

Зауважте, що кореляція найвища при лагі 2 між двома часовими рядами.

Додаткові ресурси

У наступних посібниках пояснюється, як виконувати інші типові завдання в Excel:

Як створити кореляційну матрицю в Excel
Як обчислити кореляцію рейтингу Спірмена в Excel
Як розрахувати часткову кореляцію в Excel
Як розрахувати точково-бісеріальну кореляцію в Excel