Comment calculer la corrélation croisée dans Excel

La corrélation croisée est un moyen de mesurer le degré de similarité entre une série chronologique et une version décalée d’une autre série chronologique.

Ce type de corrélation est utile à calculer car il peut nous indiquer si les valeurs d’une série chronologique sont prédictives des valeurs futures d’une autre série chronologique.

En d’autres termes, cela peut nous indiquer si une série chronologique est un indicateur avancé pour une autre série chronologique.

L’exemple suivant montre comment calculer la corrélation croisée entre deux séries chronologiques dans Excel.

Exemple : Comment calculer la corrélation croisée dans Excel

Supposons que nous ayons les deux séries chronologiques suivantes dans Excel qui montrent les dépenses marketing totales (en milliers) pour une certaine entreprise ainsi que le chiffre d’affaires total (en milliers) pendant 12 mois consécutifs :

Nous pouvons calculer la corrélation croisée pour différents décalages entre les deux séries chronologiques en tapant la formule suivante dans la cellule E2 :

=CORREL(OFFSET(A$2:A$13,0,0,COUNT(A$2:A$13)-D2,1),OFFSET(B$2:B$13,D2,0,COUNT(B$2:B$13)-D2,1))

Nous pouvons ensuite cliquer et faire glisser cette formule vers les cellules restantes de la colonne E :

À partir du résultat, nous pouvons voir :

• La corrélation au décalage 0 (c’est-à-dire la corrélation normale entre les deux séries temporelles sans décalage) est de 0,77 .
• La corrélation au décalage 1 est de 0,93 .
• La corrélation au décalage 2 est de 0,95 .

Et ainsi de suite.

Notez que la corrélation est la plus élevée avec un décalage de 2 entre les deux séries chronologiques.

Ressources additionnelles

Les didacticiels suivants expliquent comment effectuer d’autres tâches courantes dans Excel :

Comment créer une matrice de corrélation dans Excel
Comment calculer la corrélation des classements Spearman dans Excel
Comment calculer une corrélation partielle dans Excel
Comment calculer la corrélation point-bisériale dans Excel