วิธีแก้ไข: คอนทราสต์ใช้ได้กับปัจจัยที่มี 2 ระดับขึ้นไปเท่านั้น
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบใน R คือ:
Error in `contrasts<-`(`*tmp*`, value = contr.funs[1 + isOF[nn]]): contrasts can be applied only to factors with 2 or more levels
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามปรับให้พอดีกับแบบจำลองการถดถอยโดยใช้ตัวแปรทำนายที่เป็นปัจจัยหรือลักษณะและมีค่าที่ไม่ซ้ำกันเพียงค่าเดียว
บทช่วยสอนนี้จะแชร์ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้
ตัวอย่าง: วิธีแก้ไข “ความเปรียบต่างใช้ได้กับปัจจัยที่มี 2 ระดับขึ้นไปเท่านั้น”
สมมติว่าเรามี data frame ต่อไปนี้ใน R:
#create data frame df <- data. frame (var1=c(1, 3, 3, 4, 5), var2=as. factor (4), var3=c(7, 7, 8, 3, 2), var4=c(1, 1, 2, 8, 9)) #view data frame df var1 var2 var3 var4 1 1 4 7 1 2 3 4 7 1 3 3 4 8 2 4 4 4 3 8 5 5 4 2 9
โปรดทราบว่าตัวแปรทำนาย var2 เป็นปัจจัยและมีค่าที่ไม่ซ้ำกันเพียงค่าเดียวเท่านั้น
หากเราพยายามปรับโมเดลการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวให้พอดีโดยใช้ var2 เป็นตัวแปรทำนาย เราจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
#attempt to fit regression model
model <- lm(var4 ~ var1 + var2 + var3, data=df)
Error in `contrasts<-`(`*tmp*`, value = contr.funs[1 + isOF[nn]]):
contrasts can be applied only to factors with 2 or more levels
เราได้รับข้อผิดพลาดนี้เนื่องจาก var2 มีค่าเฉพาะเพียงค่าเดียวเท่านั้น: 4 เนื่องจากตัวแปรทำนายนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง R จึงไม่สามารถปรับแบบจำลองการถดถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราสามารถใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละตัวแปรในกรอบข้อมูลของเรา:
#count unique values for each variable sapply( lapply (df, unique), length) var1 var2 var3 var4 4 1 4 4
และเราสามารถใช้ฟังก์ชัน lapply() เพื่อแสดงค่าเฉพาะของแต่ละตัวแปรได้:
#display unique values for each variable
lapply(df[c('var1', 'var2', 'var3')], unique)
$var1
[1] 1 3 4 5
$var2
[1] 4
Levels: 4
$var3
[1] 7 8 3 2
เราจะเห็นได้ว่า var2 เป็นตัวแปรเดียวที่มีค่าไม่ซ้ำกัน ดังนั้น เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้โดยเพียงแค่ลบ var2 ออกจากแบบจำลองการถดถอย:
#fit regression model without using var2 as a predictor variable model <- lm(var4 ~ var1 + var3, data=df) #view model summary summary(model) Call: lm(formula = var4 ~ var1 + var3, data = df) Residuals: 1 2 3 4 5 0.02326 -1.23256 0.91860 0.53488 -0.24419 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 8.4070 3.6317 2.315 0.1466 var1 0.6279 0.6191 1.014 0.4172 var3 -1.1512 0.3399 -3.387 0.0772 . --- Significant. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 Residual standard error: 1.164 on 2 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.9569, Adjusted R-squared: 0.9137 F-statistic: 22.18 on 2 and 2 DF, p-value: 0.04314
เมื่อลบ var2 ออกจากแบบจำลองการถดถอย เราจะไม่พบข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้อีกต่อไป
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีดำเนินการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายใน R
วิธีดำเนินการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณใน R
วิธีดำเนินการถดถอยโลจิสติกใน R